Торговля с трендом
Перевод Уровни спроса и предложения.
1 мая 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).
Время от времени я от кого-нибудь получаю письмо с вопросом, “Мне нравится ваша стратегия основанная на спросе и предложении, но какую стратегию я должен использовать для торговли на рынке с трендом?” Этот человек думает, что стратегия рассчитана только для рынка движущегося боком, где спрос и предложение используются для выбора вершин и оснований. Этот человек не понимает, что мы используем спрос и предложение как ядро стратегии для любого рынка, тайм фрейма и конъюнктуры рынка. (Кеус: Думаю стоит обратить внимание на это предложение. Он говорит, что спрос и предложение это не сама стратегия, а ядро или основание стратегии. Т.е. мы должны на основании спроса и предложения разработать свою стратегию торговли, это фундамент нашей системы торговли.) Мы всегда хотим покупать на ценовых уровнях, где спрос превысил предложение (где покупают банки и учреждения (Кеус: Он снова уточнил про банки и учреждения, как в прошлой статье.)) и продавать на ценовых уровнях, где предложение превысило спрос (где продают банки и учреждения).
Таблица выше является хорошим конспектом для действия в каждом из трех типов тренда/состояний рынка. Идеальной сделкой для трейдера из академии является покупка на откате в новый уровень Спроса в контексте восходящего тренда на большем тайм фрейме. (Кеус: А это пожалуй, был намек на то, как в общем виде должна выглядеть стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения.) И наоборот при продаже, откат цены в новый уровень Предложения в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Для реального примера из живой торговли возьмем для примера торговлю по тренду, которая была на XLT 12 апреля 2012 года.
Прежде всего посмотрите на график в целом, он ясно показывает нисходящий тренд. Серия более низких максимумов и более низких минимумов предполагает нисходящий тренд, означающий, что на рынке больше предложения чем спроса. В нашей академии мы анализируем тренд “в реальном времени”, но это выходит за рамки данной статьи. На XLT был указан вход на уровне Предложения с целью ниже, на уровне Спроса. Основные наши усилители возможности говорят нам, что вероятно банки продавали на том уровне AUDUSD. Это означает что студенты XLT хотят продавать на этом уровне. Но кто стал бы покупать на этом уровне Предложения?
Установка на AUDUSD от 12 апреля 2012 года.
Тренд на большем тайм фрейме является ключевым усилителем возможности. Если и когда цена поднимется в уровень Предложения XLT, мы можем продать, но опять же, кому мы будем продавать, кто наш покупатель? Покупатель в данном случае совершил бы три основные ошибки, которые всегда делают начинающие трейдеры. Во-первых, они покупали бы после роста цены, что никогда не было хорошей вещью. Во-вторых, они покупали бы в ценовой уровень, где наша стратегия решила, что банки продают там AUDUSD. Наконец, что не менее важно, они сделали бы это в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Законы спроса и предложения гарантируют, что этот покупатель будет проигрывать большую часть времени. Это означает, что шансы сложились в нашу пользу, в пользу продавцов.
Результат от 12 апреля 2012 года.
Вскоре после того как торговая возможность для продажи была определена, цена поднялась в этот уровень, мелкие покупатели совершили те три ошибки и купили. И снова, любой кто покупает после такого большого роста цены, в уровень, где банки и учреждения продают и в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме, будет проигрывать большую часть времени. Это - то, где мы хотим продавать. Цена затем упала, достигнув нашу цель на уровне Спроса. Продавая по высокой цене (предложение) и покупая по низкой цене (спрос) мы делаем деньги.
Торговля на бирже в сторону тренда является замечательной вещью, но вы должны точно знать, где покупать в восходящем тренде и где продавать в нисходящем тренде. Новые уровни Спроса и Предложения дают нам низкий риск, большое вознаграждение и самую высокую вероятность входа на рынок с трендом. Вот почему мы фокусируемся на них. Чтобы определить качественные и приемлемые уровни изучите свои усилители возможностей.
Сэм Сейден (Sam Seiden).
Время от времени я от кого-нибудь получаю письмо с вопросом, “Мне нравится ваша стратегия основанная на спросе и предложении, но какую стратегию я должен использовать для торговли на рынке с трендом?” Этот человек думает, что стратегия рассчитана только для рынка движущегося боком, где спрос и предложение используются для выбора вершин и оснований. Этот человек не понимает, что мы используем спрос и предложение как ядро стратегии для любого рынка, тайм фрейма и конъюнктуры рынка. (Кеус: Думаю стоит обратить внимание на это предложение. Он говорит, что спрос и предложение это не сама стратегия, а ядро или основание стратегии. Т.е. мы должны на основании спроса и предложения разработать свою стратегию торговли, это фундамент нашей системы торговли.) Мы всегда хотим покупать на ценовых уровнях, где спрос превысил предложение (где покупают банки и учреждения (Кеус: Он снова уточнил про банки и учреждения, как в прошлой статье.)) и продавать на ценовых уровнях, где предложение превысило спрос (где продают банки и учреждения).
Таблица выше является хорошим конспектом для действия в каждом из трех типов тренда/состояний рынка. Идеальной сделкой для трейдера из академии является покупка на откате в новый уровень Спроса в контексте восходящего тренда на большем тайм фрейме. (Кеус: А это пожалуй, был намек на то, как в общем виде должна выглядеть стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения.) И наоборот при продаже, откат цены в новый уровень Предложения в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Для реального примера из живой торговли возьмем для примера торговлю по тренду, которая была на XLT 12 апреля 2012 года.
Прежде всего посмотрите на график в целом, он ясно показывает нисходящий тренд. Серия более низких максимумов и более низких минимумов предполагает нисходящий тренд, означающий, что на рынке больше предложения чем спроса. В нашей академии мы анализируем тренд “в реальном времени”, но это выходит за рамки данной статьи. На XLT был указан вход на уровне Предложения с целью ниже, на уровне Спроса. Основные наши усилители возможности говорят нам, что вероятно банки продавали на том уровне AUDUSD. Это означает что студенты XLT хотят продавать на этом уровне. Но кто стал бы покупать на этом уровне Предложения?
Установка на AUDUSD от 12 апреля 2012 года.
Тренд на большем тайм фрейме является ключевым усилителем возможности. Если и когда цена поднимется в уровень Предложения XLT, мы можем продать, но опять же, кому мы будем продавать, кто наш покупатель? Покупатель в данном случае совершил бы три основные ошибки, которые всегда делают начинающие трейдеры. Во-первых, они покупали бы после роста цены, что никогда не было хорошей вещью. Во-вторых, они покупали бы в ценовой уровень, где наша стратегия решила, что банки продают там AUDUSD. Наконец, что не менее важно, они сделали бы это в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Законы спроса и предложения гарантируют, что этот покупатель будет проигрывать большую часть времени. Это означает, что шансы сложились в нашу пользу, в пользу продавцов.
Результат от 12 апреля 2012 года.
Вскоре после того как торговая возможность для продажи была определена, цена поднялась в этот уровень, мелкие покупатели совершили те три ошибки и купили. И снова, любой кто покупает после такого большого роста цены, в уровень, где банки и учреждения продают и в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме, будет проигрывать большую часть времени. Это - то, где мы хотим продавать. Цена затем упала, достигнув нашу цель на уровне Спроса. Продавая по высокой цене (предложение) и покупая по низкой цене (спрос) мы делаем деньги.
Торговля на бирже в сторону тренда является замечательной вещью, но вы должны точно знать, где покупать в восходящем тренде и где продавать в нисходящем тренде. Новые уровни Спроса и Предложения дают нам низкий риск, большое вознаграждение и самую высокую вероятность входа на рынок с трендом. Вот почему мы фокусируемся на них. Чтобы определить качественные и приемлемые уровни изучите свои усилители возможностей.
Перевод www.priceactionfx.ru
Привет Кеус. Спасибо за перевод,отличная статья.По поводу того , что Сэм упоминает в который раз "банки и учереждения" это не удивительно т.к.он рассматривает именно рынок форекс -где ликвидность обеспечивают именно банки.
ОтветитьУдалитьСпрос и предложение- да это ядро от которого уходить не стоить, и усложнять торговлю тоже не надо.
Привет. Да и на других рынках движение создают трейдеры с большими деньгами, что сидят в хэш-фондах и прочих учреждениях. Просты некоторые думают, что движение создают мелкие трейдеры или что академики про это говорят.
ОтветитьУдалитьДа согласен, но ведь маркетмейкеры против толпы тоже ведь идти не будут , они просто эту "толпу" разведут на деньги и пойдут куда им надо.
ОтветитьУдалитьДа, просто те люди тоже действуют на основе спроса и предложения, когда возникает потребность что-то купить или продать. Соответственно и рынок двигается, а мелкие как я понял просто подхватывают движение, которое уже во всю идет и тем самым добавляя инерции, а в добавок еще попадая в ловушки.
ОтветитьУдалитьКстати недавно новости смотрел про то как трейдера одного банка как предполагается заманили в ловушку хэш-фонды. Они вроде видели, что кто-то большими деньгами рискует и в итоге расставили ловушки и просадили банк на огромную сумму. У банка был лимит по убытку в день на 81 миллион, но они не один день его нарушали и в итоге поплатились.
Ловушки это реальность про которую говорят академики, но это не значит, что кто-то может долго влиять на движение, спрос и предложение все выравняет.
Да с банком конечно круто!!!
ОтветитьУдалитьПривет! А я в этой сделке был, таргет -1 по-моему 130 пунктов (старых) было. Но пожадничал и был выбит стоп-лоссом, который не угадал в 1 пип. Не хотел на себя брать всю ответственность за риск предписанную рынком. Вот так. Жадность...
ОтветитьУдалитьПривет. Да, бывает стопы выбивает, особенно когда на его установку повлиял страх и жадность. Но по стоп лоссу могу точно сказать, что академики настоятельно рекомендуют ставить его за максимум или минимум свинга, при том не вблизи, а немного подальше.
ОтветитьУдалитьЯ лично, когда стоп лосс большим получается, вход делаю поближе к стопу, из-за этого иногда цена не доходит до ордера, но по крайней мере знаю, что со стопом все правильно сделал. :-)
Ну да, когда стоп стоит на пункта 3 за крайней точкой выбранного уровня и может также и ближайшего уровня если наблюдается уровень в уровне то как-то спокойнее. Только вырастает риск. Соответственно тогда нужно выбирать, такой уровень который даст соответствующий откат цены риск/ревард ратио. А значит количество сделок будет меньше. А так хочется поторговать пунктов 20 в день. :)
ОтветитьУдалитьЗато "незаконных" выбиваний стопа будет поменьше.
ОтветитьУдалитьТут надо тайм фрейм тоже выбрать подходящий под риск менеджмент. Я выбрал Н1 так как в подавляющем количестве случаев стоп лосс получается приемлемым, если волатильность увеличится на долгое время, то перейду на меньший тайм фрейм.
На каждом тайм фрейме, можно сказать, свой тренд и свои уровни, поэтому можно не меняя ничего в стратегии переходить с одного тайм фрейма на другой.
В общем, как вариант, чтобы все же пользоваться "правильными" стоп лоссами и не пропускать много возможностей, стоит попробовать перейти на чуть меньший тайм фрейм.
"...Да и на других рынках движение создают трейдеры с большими деньгами, что сидят в хэш-фондах и прочих учреждениях. Просты некоторые думают, что движение создают мелкие трейдеры или что академики про это говорят..." Я здесь поптравил, не мелкие трейдеры, а не большое количество трейдеров, потому что основная масса покупает и продает друг другу и когда всё распределяется вот небольшое количество рейдеров и толкают рынок в том числе и маркет мейкеры.
ОтветитьУдалитьЭто легко просматривается на level-2 на акциях
ОтветитьУдалитьМне одна статья Сейдена про Левел-2 понравилась "Кому можно доверять?"
ОтветитьУдалитьВообще маркет мейкеры они только предоставляют ликвидность и не щарабатывают на движениях цены. Зато зарабатывают с объемов протаргованых на инструменте. Если иаркет мейкер и двигает цену то только что бы найти зону с большим колличеством заявок и движения его как правило не существенны. А большие движения создают те большие игроки которые зарабатывают именно на разниуе цен.
ОтветитьУдалитьК сожалению не мало людей думает иначе. Поэтому я уже давно убрал у себя из перечня причин, почему случаются убытки, шалости маркет мейкеров. :-)
ОтветитьУдалитьДмитрий ! Что такое Buy to cover из таблицы.
ОтветитьУдалитьЧто-то типа, закрывать продажу.
УдалитьТак и думал. Спасибо
Удалить