Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Перевод девятой главы «Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . (Текст на графиках: 36. Здесь мы видим важность перемещения нашего стопа ещё немного назад. 37. В любом случае, мы могли бы разместить Sell Stop ниже Rh и на следующем баре коррекции. 39. Открытие с гэпом вероятно упустит нашу точку входа.) График 39. Открытие с гэпом привело к пропуску нашего входа в сделку, заставив нас попытаться заполнить позицию 2/3 на пробое минимума бара с гэпом. (Текст на графиках: 40. Как только опять была потеряна точка входа из-за открытия с гэпом, мы снова попробуем войти на следующем баре. 41. Этот бар привел к заполнению ближайшего закрытия. 42. В этой точке мог быть вход в позицию. 43. Нам не нужен Sell Stop ниже Rh, если наш вход в позицию на своем месте.) Графики 40-43. Адекватное перемещение стопа держало бы нас на рынке в течении четырех дней, как было показано на этих графиках. Мы были бы в состояние добавля

Перевод девятой главы «Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . (Текст на графиках: 24. Цена поражает наш Sell Stop ниже Rh. Наш Sell Stop был на 1 тик ниже минимума. 25. Следующий бар сделал необычное закрытие. Мы должны сделать всё для защиты прибыли. Если склонность получить коррекцию на следующем баре. 26. Коррекция прошла внутри дня, создавая суточный крюк. Дейтрейдеры могут скальпировать несколько тиков здесь. 27. Коррекция дала нам другой Rh.) График 24. Есть много проблем с заполнением гэпа открывшегося ниже нашего Sell Stop. Поэтому если возможно, то мы не должны входить в сделку пока не увидим, где произойдет открытие. Брокеры могут быть проинструктированы на такой случай. На графике выше, цена отрылась ниже нашего Sell Stop. График 25. Мы защищаем нашу прибыль, передвигая стоп на 1 тик выше максимума бара. График 26. Дейтрейдеры могли бы снять здесь скальп, продавая ниже минимума предыдущего дня.

Перевод девятой главы «Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . (Текст на графиках: 12. ЭТО ВАЖНО! Цена сделала двойную вершину и затем откатилась. Многие профессиональные трейдеры могли бы продать, как только они увидели, что двойная вершина была на месте. 13. Двойная вершина представляет вход для продажи с минимальным риском. Однако мы подождем для входа Rh. 14. Хитрость Трейдера дала возможность войти пораньше. 15. Как только цена пересекла крюк, мы можем решиться добавить к нашей позиции.) Некоторые комментарии на графиках выше, могли бы прояснить несколько вопросов. Обратите внимание, что на графике 12, мы смогли соединить точку крюка Росса с коррекцией (область скопления) и затем от минимума коррекции к двойной вершине. Там 1-2-3 минимум и крюк. Пробой двойной вершины (Rh) был бы установкой вверх для нового крюка Росса, как только цена пересекла бы область двойного сопротивления и затем коррекцию. Гра

Перевод восьмой главы «Хитрость Трейдера (Trader’s Trick)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Если Вы можете изобразить маятник, качающийся из стороны в сторону, то Вы можете изобразить торговый цикл. Когда маятник перемещается в одну сторону, большинство трейдеров торгуют на восстановлении. Когда такое происходит на рынке, то большинство пробоев будут реальными. Почему? Потому что рынок быстро приспособится к тому, как торгует большинство людей. Когда половина трейдеров торгует восстановление, а другая половина пробой, маятник будет по центру. Когда большинство трейдеров торгует на пробое, маятник находится на противоположной стороне. Там будет больше ложных пробоев, чем когда маятник на другой стороне. Если ваше управление будет соответствующим, так как Вы будете использовать Хитрость Трейдера, то Вас не поймают с большинством, с теми, кто входит исключительно в точке пробоя. Таким образом, нагромождение стопов, легкая цель для стервятников на по

Перевод восьмой главы «Хитрость Трейдера (Trader’s Trick)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Учитывая предыдущую информацию, давайте посмотрим, как выполнить Хитрость Трейдера. Там было по два бара с каждой из сторон бара сделавшего максимум. Так как цена приблизилась к области крюка, мы покупаем на пробое максимума какого угодно бара, оставляющего нам достаточное пространство, что бы покрыть расходы. Давайте предположим, что максимум был на 7080 и у Вас были затраты в 25$ за контракт, включая сборы за обмен валюты. Давайте так же предположим, что мы говорим о швейцарском франке, и мы хотим войти в сделку тремя лотами. Наши непосредственные затраты будут 75$. Если бы мы должны были пожертвовать одним контрактом для покрытия расходов, то нам нужно было бы для этого шесть тиков швейцарского франка (6*12.5/тик = 75). Очевидно, что мы не можем взять пробой максимума бара, чей максимум является 7075. Наш вход должен был бы быть 7076. Если цена повысится

Перевод восьмой главы «Хитрость Трейдера (Trader’s Trick)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Цель входа через Хитрость Трейдера состоит в том, что бы начать торговать раньше, чем другие трейдеры. Давайте будем реалистами. Трейдинг – это бизнес, в котором более осведомленные имеют преимущество перед менее осведомленными. Стыдно, что большинство трейдеров увеличивают расходы на различные туры и тратят доллары на поиск, и приобретение ошибочных знаний. К сожалению там тонны дезинформации и тяжело получить что-то полезное. Чего мы пытаемся избежать здесь, это ущерба, который может нанести ложный пробой. Как правило, будет много остановленных входов за точкой крюка Росса. Это так же верно для точки номер 2 в формации 1-2-3. Просвещенные люди (инсайдеры) очень часто осведомлены о местах со скоплениями стопов и если они могут, то они двигают цену туда, где они видят остановки и немного дальше, что бы собрать как можно больше стопов. Если давление от аутс

Перевод седьмой главы «Концептуальные процессы» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Ожидание коррекции. Даже поверхностное исследование графиков показывает, что наибольшее движение в направлении тренда состоит из трех-пяти ценовых баров, в среднем из четырех баров в направлении тренда перед коррекцией. Так как среднее наибольшее движение в направлении тренда это четыре бара, то мы хотели бы быть консервативными. Мы не пытаемся заскочить перед рынком после трех последовательных ценовых баров в направлении тренда. После трех-пяти последовательных баров в направлении тренда имеет место коррекция, дающая возможность или открыть позицию в тренде или добавить к уже существующей позиции. Ожидание большой коррекции. Большинство коррекций длится от одного до трех ценовых баров против тренда. Именно здесь у нас есть безопасная возможность войти с относительно низким риском. Ожидание возобновления тренда. В большинстве случаев тренд возобновляется после от одно

Перевод седьмой главы «Концептуальные процессы» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Ожидание крюков. В шестой главе я сказал: «Можно посмотреть вперед и мы увидим, что пересечение RRh могло бы быть причиной разворота на 3х3 МАС». Ключевым пунктом было то, что сигнал может быть основан на «взгляде в будущее». Я называю такое понятие «ожидаемой торговлей». Вот то, как это работает. Когда мы видим на рынке установившейся тренд, мы можем ожидать от каждого бара, в направлении тренда, что он может стать крюком Росса. Позвольте мне показать, что я подразумеваю на картинке. На рисунке выше, мы можем видеть изображение двух трендов, один восходящий, другой нисходящий. Давайте предположим, что ранее они стали установившимися трендами. Что если я изменю один бар в каждом из этих трендов? Тогда в каждом тренде я имел бы по крюку Росса. Теперь давайте скажем, что я хотел бы установить вход выше точки крюка на восходящем тренде и ниже точки крюка на нисходящем тр

Перевод шестой главы «Изменение тренда» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . На графике выше я отметил обратный крюк Росса (RRh), на третьем баре после бара с крюком Росса (Rh). Следующий бар за RRh был четвертым баром с полным закрытием в границах диапазона бара Rh. Вы можете задать вопрос, «Если бар который сделал крюк, является также баром скопления, что имеет приоритет, обратный крюк Росса (RRh) или скопление?» Ответ на этот вопрос появляется более детально, когда мы обсуждаем фильтрацию крюка Росса. RRh является важным для определения изменения тренда. Некоторые RRh появляются в коррекции, которая следует за вершиной рынка. RRh создан по следующему сценарию. Спроса достаточно, что бы цена взяла новые максимумы. Затем берется прибыль, осуществляя продажи в силу повышения до вершины, толкая цену вниз к тому, что станет точной RRh, перед следующим повышением, но не обязательно к более высокому максимуму. Затем снова вступают быки, повышая цену. Обыч

Перевод пятой главы «Идентификация скопления» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Другой способ идентификации скопление - это когда Вы видите на графике «W» или «M». Наименьшее число баров, которые могут создать такую формацию, четыре. Давайте посмотрим, как это может быть сделано. Комментарий к рисунку: То, что у нас тут есть, это открытие на максимуме закрытие на минимума, следом открытие на минимуме закрытие на максимуме, далее открытие на максимуме закрытие на минимума, следом открытие на минимуме закрытие на максимуме. Это форма «W». Комментарий к рисунку: То, что у нас тут есть, это открытие на минимуме закрытие на максимуме, следом открытие на максимуме закрытие на минимуме, далее открытие на минимуме закрытие на максимуме, следом открытие на максимуме закрытие на минимуме. Это форма «М». В действительности мы можем получить кое-что, что больше походит на это: Если мы должны были бы получить формацию похожую на следующую, то крюк Росса был бы

Перевод пятой главы «Идентификация скопления» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Одно из понятий которое, я изучил в ранние годы моей торговли было то, как узнать когда я был в скоплении. Каждый раз, когда цены закрываются на четырех барах внутри диапазона ограниченного одним ценовым баром и последующим баром, у Вас есть скопление. Это не зависит от того, где располагаются максимумы и минимумы. Этот одиночный ценовой бар может быть назван измерительным баром. Вы должны внимательно и тщательно изучить последующие графики. Скопление может быть едва различимым явлением. Часто разница между скоплением и трендом в расположении всего одного открытия или закрытия. Я добавил к этому методу свое собственное понятие. Как только цена откроется, закроется или обе операции, в последовательности из четырех баров, следующих за и внутри диапазона любого предшествующего одиночного ценового бара, то у вас есть скопление, если только этот бар открыт внутри диапазона п

Перевод четвертой главы «Идентификация тренда» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Важные понятия. КРЮКИ РОССА ПОЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА РЫНКАХ С ТРЕНДОМ. На графике есть много заостренных мест, но не все они являются крюками Росса. Для вашей торговли важно, что бы Вы это поняли. Те крюки, что появляются на рынках с трендом, остаются как правильные крюки. Часто они могут быть получены больше чем один раз. Теперь давайте посмотрим на различия между крюком Росса и любыми другими «заостренными» местами на рынке. Помните, что они могут появиться только после начала тренда. Я преднамеренно выбрал график с очень трудными областями для определения. Каждая буква отмечает конкретный ценовой бар, потому что в то время когда бар был создан, это было заостренное место на графике. Нарисованные линии соединяют максимум или минимум коррекции. Заостренные места были локальными максимумами или локальными минимумами, в то время когда они были созданы. Мы начинаем с двух ба

Перевод четвертой главы «Идентификация тренда» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Глава 4. Идентификация тренда. Я упоминал, что одним из доступных мне инструментов, на ранней стадии моей торговли была явная идентификация тренда. Эти инструменты позволили мне определить свод правил. Или рынок в тренде или нет, согласно моему своду правил. Теперь я хочу показать Вам, что это были за правила. Спустя много лет они по-прежнему корректны. Они использовались до того как даже я начал торговать, и они работали тогда, так же как и теперь. Эти правила волшебные? Определенно нет. Их ценность в том, что они представляли мне конкретное определение о состояние тренда. Пока я следовал правилам, я мог успешно предполагать, что рынок в тренде. Правила работали на 100% всё время? Нет! Я пока не нашел совершенный способ торговли. Правило работало большую часть времени, и для меня этого было достаточно. Правило. Рынок должен был двигаться в одном направлении, например,

Перевод третьей главы «Идентификация крюка Росса» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА РЫНОК ПРЕРЫВАЕТСЯ КОРРЕКЦИЕЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО НАСКОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ ОСТАВИТ ОНА ПОСЛЕ СЕБЯ КРЮК РОССА. В ПОНИЖАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕНОЙ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ МИНИМУМ СОЗДАЕТ КРЮК РОССА. В ВОСХОДЯЩЕМ РЫНКЕ НЕСПОСОБНОЙСТЬ ЦЕНОЙ СОЗДАТЬ НОВЫЙ МАКСИМУМ СОЗАДЕТ КРЮК РОССА. В ПОНИЖАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ, ЕСЛИ ЦЕНА СДЕЛАЛА ВТОРОЙ ОДИНАКОВЫЙ МИНИМУМ, ВЫЯВЛЯЯ ДВОЙНУЮ ТОЧКУ ПОДДЕРЖКИ НА ГРАФИКЕ, ТО РЫНОК СДЕЛАЛ КРЮК РОССА.В ПОВЫШАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ, ЕСЛИ ЦЕНА СДЕЛАЛА ОДИНАКОВЫЙ МАКСИМУМ, РАСКРЫВАЯ ДВОЙНУЮ ТОЧКУ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ГРАФИКЕ, РЫНОК СОЗДАЛ КРЮК РОССА. Это означает что двойной минимум, следующий за более высоким минимумом или двойной максимум, следующий за более низким максимумом так же создают крюк Росса. Есть другие способы определения трендов, которые приводят к идентификации крюков Росса, они освещены в моей книге «Trading by the Minute». В основном я показал

Перевод третьей главы «Идентификация крюка Росса» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Очевидно эти «заостренные места» отличались от точек номер 2 формаций 1-2-3. Стало, однако, очевидно, что они не имею никакого отношения к спросу и предложению. Если это имеет место, то есть только две причины, которые могли бы их вызвать. Первая очевидна – крюки были результатом взятия прибыли. Всякий раз, когда на рынке есть движение, удовлетворяющее большинство, взятие прибыли вызывает на рынке начало движения против тренда. Другая причина была не столь очевидна, по крайней мере, для меня тогда. Сегодня это стало всё очевидно и является роскошным способом выгрести карманы у менее опытных трейдеров. В месте моей торговой карьеры, когда я обнаружил крюки, я почти полностью не осознавал явления, которое я назвал «трейдеры технических индикаторов». Меня учили классическому техническому анализу включающего изучение того, как люди торгуют головы и плечи, мегафоны, вымп