Прибыль против потерь - Часть 3
Перевод Уровни спроса и предложения.
Сэм Эванс (Sam Evans).
Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей.
Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. (Кеус: Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или входим во всё подряд и ловим массу лосей или ждем лучших возможностей, если терпение хватает.) С этого давайте и начнём:
Отбор
Когда Я говорю об отборе как таковом, то имею в виду отбор пар, которые подходят для торговли и предоставляют мне качественный уровень ликвидности и волатильности. Любая пара, которую я торгую, должна быть достаточно ликвидной (иметь достаточно желающих купить и продать по любой отдельно взятой цене) и двигаться достаточно интенсивно, чтобы достигнуть моей цели, в случае, если я прав в своём анализе. Если рынок слишком тихий, то будет тяжело достигнуть приемлемого соотношения риска к прибыли по моим сделкам. Если же валютная пара слишком волатильна, то меня скорее всего будет стопить чаще, чем хотелось бы, поэтому необходимо найти удовлетворяющий баланс между этими двумя моментами и работать с нужными мне параметрами.
Одним из наиболее эффективных инструментов для отбора пар для меня является ATR или Average True Range (Артём Плеханов: если дословно, средний истинный диапазон), индикатор, который вычисляет размер среднего дневного торгового диапазона за последние 14 дней, или, если ТФ меньше D1, то за 14 последних свечей. Этот инструмент даёт мне представление о том, какого движения ждать от моей сделки и позволяет мне следовать моим правилам риск менеджмента более объективно. Давайте глянем на выборку пар с прикреплённым ATR:
Выше мы можем видеть три пары, с разными показаниями ATR. Благодаря тому, что Я применил его на недельный график, мы можем расценивать цифры как ожидаемый ход в пунктах на предстоящую неделю. Как видно, GBPNZD очень волатильна и проходит почти 750пп за неделю в сравнении с почти что неподвижным EURGBP и его 177 пунктами в неделю. Первый из них едва ли будет подходить для начинающих трейдеров, в то время как EURGBP даёт гораздо меньше сделок, и они будут висеть дольше. Оба неплохи для торговли, но вам наверняка захочется рассмотреть нечто среднее между ними, вроде EURUSD с его 312 пунктами, как идеал для торговли из этих трёх. Заметьте, что такой вариант отбора удобен, чтобы дать нам понять что ожидать от пар. Зная чего ожидать, мы можем управлять нашими сделками и планировать наши действия более тщательно. Это также означает, что мы можем адаптироваться к рыночным условиям, по изменениям показаний ATR и торговать только те пары, которые удовлетворяют нашим условиям, то есть мы не будем постоянно торговать одну и ту же пару.
Частота
Если смотреть на частоту с точки зрения риск-менеджмента, то нам важно, сколько сделок мы совершаем. Простой расклад, чем в большее количество сделок вы входите, тем больше потенциального риска берёте на себя, получая больше возможностей для потерь, как и для прибыли. Также следует отметить, что чем чаще вы прыгаете в сделки, тем больше нарушаете своё соотношение риска к прибыли. (Кеус: И я о том же, не может на одной паре быть возможности каждый раз как мы на неё решили взглянуть. Тут только увеличивать количество торгуемых инструментов.) Смотрите, мы все должны выжидать как минимум 1:3, но мы должны выжидать пока рынок дойдёт до уровней, в которых такое соотношение возможно. Если же ваша сделка посередине, между экстремумов, то вам изначально будет сложнее получить такие входы. По этой причине мы учим наших студентов находить только самые лучшие уровни спроса и предложения, которые, как правило, дают нам самые лучшие профиты, низкий риск и высокую вероятность. Это важный аспект вашего риск-менеджмента. Взгляните на график ниже:
(Артём Плеханов: сверху вниз: предложение; избегаем середины; спрос)
Здесь, на графике EURGBP мы можем видеть, что большую часть времени цена пребывает посередине, неуверенно колеблясь. Это как раз то место, где нас могут легко выбить из наших сделок. Впрочем, если мы сосредоточимся только на продажах близ выделенного уровня сопротивления и на покупках близ выделенного уровня поддержки, мы можем найти входы, которые обеспечат нам не только низкий риск, но и высокую вероятность успеха вкупе с шикарной наградой.
Конечно же, это будет означать, что сделок будет меньше. Но Я всегда призываю своих студентов выбирать качество в ущерб количеству на любых рынках. Задайте себе вопрос: если эти уровни в тех местах, где крупнейшие банки и институционалы пытаются купить и продать, значит, они делают это не просто так? Вероятно, потому что их места входа дают им возможность продавать дорого и покупать дёшево, вы будете крайне редко ошибаться входя вместе с ними. Думайте и действуйте как институционалы и будете думать и действовать как профессионалы. Надеюсь, эти статьи были полезны для вашей торговли.
Как всегда, будьте осторожны.
Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей.
Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. (Кеус: Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или входим во всё подряд и ловим массу лосей или ждем лучших возможностей, если терпение хватает.) С этого давайте и начнём:
Отбор
Когда Я говорю об отборе как таковом, то имею в виду отбор пар, которые подходят для торговли и предоставляют мне качественный уровень ликвидности и волатильности. Любая пара, которую я торгую, должна быть достаточно ликвидной (иметь достаточно желающих купить и продать по любой отдельно взятой цене) и двигаться достаточно интенсивно, чтобы достигнуть моей цели, в случае, если я прав в своём анализе. Если рынок слишком тихий, то будет тяжело достигнуть приемлемого соотношения риска к прибыли по моим сделкам. Если же валютная пара слишком волатильна, то меня скорее всего будет стопить чаще, чем хотелось бы, поэтому необходимо найти удовлетворяющий баланс между этими двумя моментами и работать с нужными мне параметрами.
Одним из наиболее эффективных инструментов для отбора пар для меня является ATR или Average True Range (Артём Плеханов: если дословно, средний истинный диапазон), индикатор, который вычисляет размер среднего дневного торгового диапазона за последние 14 дней, или, если ТФ меньше D1, то за 14 последних свечей. Этот инструмент даёт мне представление о том, какого движения ждать от моей сделки и позволяет мне следовать моим правилам риск менеджмента более объективно. Давайте глянем на выборку пар с прикреплённым ATR:
Выше мы можем видеть три пары, с разными показаниями ATR. Благодаря тому, что Я применил его на недельный график, мы можем расценивать цифры как ожидаемый ход в пунктах на предстоящую неделю. Как видно, GBPNZD очень волатильна и проходит почти 750пп за неделю в сравнении с почти что неподвижным EURGBP и его 177 пунктами в неделю. Первый из них едва ли будет подходить для начинающих трейдеров, в то время как EURGBP даёт гораздо меньше сделок, и они будут висеть дольше. Оба неплохи для торговли, но вам наверняка захочется рассмотреть нечто среднее между ними, вроде EURUSD с его 312 пунктами, как идеал для торговли из этих трёх. Заметьте, что такой вариант отбора удобен, чтобы дать нам понять что ожидать от пар. Зная чего ожидать, мы можем управлять нашими сделками и планировать наши действия более тщательно. Это также означает, что мы можем адаптироваться к рыночным условиям, по изменениям показаний ATR и торговать только те пары, которые удовлетворяют нашим условиям, то есть мы не будем постоянно торговать одну и ту же пару.
Частота
Если смотреть на частоту с точки зрения риск-менеджмента, то нам важно, сколько сделок мы совершаем. Простой расклад, чем в большее количество сделок вы входите, тем больше потенциального риска берёте на себя, получая больше возможностей для потерь, как и для прибыли. Также следует отметить, что чем чаще вы прыгаете в сделки, тем больше нарушаете своё соотношение риска к прибыли. (Кеус: И я о том же, не может на одной паре быть возможности каждый раз как мы на неё решили взглянуть. Тут только увеличивать количество торгуемых инструментов.) Смотрите, мы все должны выжидать как минимум 1:3, но мы должны выжидать пока рынок дойдёт до уровней, в которых такое соотношение возможно. Если же ваша сделка посередине, между экстремумов, то вам изначально будет сложнее получить такие входы. По этой причине мы учим наших студентов находить только самые лучшие уровни спроса и предложения, которые, как правило, дают нам самые лучшие профиты, низкий риск и высокую вероятность. Это важный аспект вашего риск-менеджмента. Взгляните на график ниже:
(Артём Плеханов: сверху вниз: предложение; избегаем середины; спрос)
Здесь, на графике EURGBP мы можем видеть, что большую часть времени цена пребывает посередине, неуверенно колеблясь. Это как раз то место, где нас могут легко выбить из наших сделок. Впрочем, если мы сосредоточимся только на продажах близ выделенного уровня сопротивления и на покупках близ выделенного уровня поддержки, мы можем найти входы, которые обеспечат нам не только низкий риск, но и высокую вероятность успеха вкупе с шикарной наградой.
Конечно же, это будет означать, что сделок будет меньше. Но Я всегда призываю своих студентов выбирать качество в ущерб количеству на любых рынках. Задайте себе вопрос: если эти уровни в тех местах, где крупнейшие банки и институционалы пытаются купить и продать, значит, они делают это не просто так? Вероятно, потому что их места входа дают им возможность продавать дорого и покупать дёшево, вы будете крайне редко ошибаться входя вместе с ними. Думайте и действуйте как институционалы и будете думать и действовать как профессионалы. Надеюсь, эти статьи были полезны для вашей торговли.
Как всегда, будьте осторожны.
Once you get the hang of it, you will find it invaluable. One of the aha moments I had with it was not to go for the obvious levels (mainly pivot highs and lows) but find the not so obvious ones. If it is going with the trend that tends to be the level formed as a rally base rally just above the pivot low. If it is a turning trend point then to go one level higher than a pivot high (price is normally exhausted by then and lots of stops get triggered). The way I gained a lot of experience in a short space of time was to back test it. Then I really started to see it in action for myself and it gave me lots of confidence. Are you applying the odds enhancers to evaluate the levels also? Perhaps you could post a chart on the eur/usd with the levels you have identified - and I could take a look, or maybe just put a couple of levels in a reply? Hope that is of some use. Это цитата одного из учеников Сэма что скажешь Дмитрий
ОтветитьУдалитьНе знаю, мне нечего сказать, если кому-то помогают другие уровни, то это хорошо.
УдалитьЧтото я не понял, о чем тут.
УдалитьДумаю о том что волатильность должна вписываться риск менеджмент и лучше несколько хороших сделок, чем много посредственных.
УдалитьP.s.спас-бо за статьи благодаря тебе ггода 2-3 слежу за Сэмом и уровнями
ОтветитьУдалитьСкажите пожалуйста, что именно означает выражение "поймать лося" я что-то не очень хорошо понимаю фигуральный язык. Спасибо.
ОтветитьУдалитьВыражение "поймать лося" взялось из-за схожести звучания слова Loss с нашим словом лось. Loss переводится как убыток или потеря. Мы всегда ставить при входе в сделку стоп-лосс, который сработав не даст потерять больше чем нужно. Получается поймать лося означает получить убыток или срабатывание стоп-лосса.
Удалить