Ловушки поддержки и сопротивления. Часть 2
Перевод Уровни спроса и предложения.
Сэм Эванс (Sam Evans).
Несколько недель назад я написал статью “Ловушки поддержки и сопротивления” и как обещал вот вторая часть. В этой статье мы обсудим поддержку и сопротивление, применительно к техническому анализу и валютным рынкам. Существует четыре основных правила, которые обычно применяют в торговых стратегиях и при обучении трейдингу. Вот они:
Теперь пора перейти к третьему и четверному правилу, так как в прошлый раз у нас не было достаточно времени для их рассмотрения. Само это понятие в техническом анализе достаточно просто и предполагает, что когда торговля проходит через области сопротивления, то это дает нам новые торговые возможности. Это понятие особенно применительно к трендовым рынкам, где последовательно образуются новые более высокие максимумы и новые более высокие минимумы или в случае нисходящего тренда - новые более низкие минимумы и новые более низкие максимумы. Фактически традиционно было признано, что рассмотрение старой поддержки как нового сопротивления или старого сопротивления как новой поддержки является одним из самых эффективных способов входа в тренд. Давайте посмотрим на пример ниже, чтобы продемонстрировать этот принцип:
На графике USDJPY мы можем наблюдать непрерывный восходящий тренд и то как большую часть времени, рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Используя понятие, что прошлое сопротивление становится новой поддержкой, стратегия могла бы ожидать пробой основного сопротивления и затем продление этой горизонтальной линии, с предположением, что она позднее станет поддержкой. Вы обратили внимание, что хотя это понятие и стратегия имеет смысл, цена не разу не вернулась к старому уровню сопротивлению как к поддержке, таким образом заставляя нас пропустить продолжение тренда. Фактически, если мы подробнее изучим это ценовое движение, то заметим, что не было случаев, когда бы сопротивление становилось бы новой поддержкой. Безусловно это не означает, что такое никогда не происходит, но это также означает, что много раз цена будет уходить без нас, не зависимо от нашей дисциплины и правил. Итак, давайте пройдем по той же паре и посмотрим есть ли далее возможности, где сопротивление пробивается и становится возможностью для покупки на новой поддержке. Посмотрите на график ниже, там вы можете видеть формирование возможности:
График выше показывает нам двойное тестирование сопротивления примерно на цене 115.00. Принимая во внимание, что теперь область сопротивления пробита большой импульсной свечей, мы могли бы рассмотреть использования той же линии как области поддержки для покупки, если рынок откатится к ней. Та же самая цена на первоначальной области сопротивления, станет новой ценой входа на предполагаемой поддержке. Давайте посмотрим как эта торговля отработала:
(Кеус: В статье по ошибке вместо нужного графика был помещен такой же как выше, т.е. две одинаковые картинки. Но думаю можно на график ниже смотреть как на тот что должен быть здесь.)
Как мы можем видеть, после того как цена пробила уровень сопротивления, она действительно откатилась к той же области, но всё же не стала уважать эту цену как новую поддержку. На данном этапе мы могли бы задать себе вопрос, можно ли было сделать что-то получше? (Кеус: И большинство ответит, конечно, надо просто добавить штук пять индикаторов, свечной анализ, фибоначчи и ещё какие-нибудь линии и мы сможем отфильтровать этого лося. Разве не так многие из нас поступают?) Невероятно сложно разместить стоп лосс ниже единственной линии поддержки, потому что цена стоп лосса не будет не на чем основываться. Нет ничего более расстраивающего чем когда вас выбивает из сделки, только для того чтобы увидеть как она идет в направлении, в котором вы изначально хотели войти. Это фактически произошло в примере на графике выше. Давайте посмотрим на следующий график:
Согласно учебного плана академии, эта ситуация была бы описана как ловушка. Вы обратили внимание, что цена снизилась прямо через уровень сопротивления и не разу не рассматривала его как поддержку? Однако рынок продолжил значительный рост от ценовой области 115.00, после того как задела объективный уровень спроса, который я отметил на графике. Это ценовое движение (price action) подсказывает мне, что учреждения полагаются на людей, которые используют старую область сопротивления как вход на потенциальной поддержке, чтобы поймать в ловушку розничных трейдеров, которые думают, что это хорошая возможность для покупки, хотя у самих все их ордера на покупку были намного ниже. Можно даже предположить, что когда те люди купили по более высокой цене, то затем они были вынуждены продать институциональным покупателям на уровне спроса, который намного ниже, так как сработали их защитные стопы. Вот почему мы думает об этом как о ловушке. (Кеус: А самые хитрые розничные трейдеры скажут, что они хитрее учреждений и не будет вообще использовать стопы, типа от как они ловко их поимели. :-)) Правда, затем они неизбежно наткнутся на такое место, где цена развернется против них и больше никогда не вернется к месту входа, тем самым одним убытком уничтожив весь их счет.)
На своем горьком опыте я понял, что правильное образование это только первый шаг и что мы должны фактически получить свой собственный опыт. (Кеус: Опыт? Свой? Да ну вас академиков, пойду лучше туда где после прочтения описания стратегии в одну страницу, обещают что я начну прибыльно торговать. Шутка.) Один из лучших способов получить образование и опыт заключается в подражании индивидуумам, которые наиболее успешны в их области. Вот почему наша основная стратегия использует как образец наиболее успешных инвесторов, фонды и банки, беря их взгляды на рынок и применяя их для себя. Всегда знайте о потенциальных ловушках, чем бы вы не занимались. Знание окружающей среды это одна вещь, а знание своего оппонента другая.
Несколько недель назад я написал статью “Ловушки поддержки и сопротивления” и как обещал вот вторая часть. В этой статье мы обсудим поддержку и сопротивление, применительно к техническому анализу и валютным рынкам. Существует четыре основных правила, которые обычно применяют в торговых стратегиях и при обучении трейдингу. Вот они:
- Покупать на/вблизи поддержки
- Продавать на/вблизи сопротивления
- Старая поддержка становится новым сопротивлением
- Старое сопротивление становится новой поддержкой
Теперь пора перейти к третьему и четверному правилу, так как в прошлый раз у нас не было достаточно времени для их рассмотрения. Само это понятие в техническом анализе достаточно просто и предполагает, что когда торговля проходит через области сопротивления, то это дает нам новые торговые возможности. Это понятие особенно применительно к трендовым рынкам, где последовательно образуются новые более высокие максимумы и новые более высокие минимумы или в случае нисходящего тренда - новые более низкие минимумы и новые более низкие максимумы. Фактически традиционно было признано, что рассмотрение старой поддержки как нового сопротивления или старого сопротивления как новой поддержки является одним из самых эффективных способов входа в тренд. Давайте посмотрим на пример ниже, чтобы продемонстрировать этот принцип:
На графике USDJPY мы можем наблюдать непрерывный восходящий тренд и то как большую часть времени, рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Используя понятие, что прошлое сопротивление становится новой поддержкой, стратегия могла бы ожидать пробой основного сопротивления и затем продление этой горизонтальной линии, с предположением, что она позднее станет поддержкой. Вы обратили внимание, что хотя это понятие и стратегия имеет смысл, цена не разу не вернулась к старому уровню сопротивлению как к поддержке, таким образом заставляя нас пропустить продолжение тренда. Фактически, если мы подробнее изучим это ценовое движение, то заметим, что не было случаев, когда бы сопротивление становилось бы новой поддержкой. Безусловно это не означает, что такое никогда не происходит, но это также означает, что много раз цена будет уходить без нас, не зависимо от нашей дисциплины и правил. Итак, давайте пройдем по той же паре и посмотрим есть ли далее возможности, где сопротивление пробивается и становится возможностью для покупки на новой поддержке. Посмотрите на график ниже, там вы можете видеть формирование возможности:
График выше показывает нам двойное тестирование сопротивления примерно на цене 115.00. Принимая во внимание, что теперь область сопротивления пробита большой импульсной свечей, мы могли бы рассмотреть использования той же линии как области поддержки для покупки, если рынок откатится к ней. Та же самая цена на первоначальной области сопротивления, станет новой ценой входа на предполагаемой поддержке. Давайте посмотрим как эта торговля отработала:
(Кеус: В статье по ошибке вместо нужного графика был помещен такой же как выше, т.е. две одинаковые картинки. Но думаю можно на график ниже смотреть как на тот что должен быть здесь.)
Как мы можем видеть, после того как цена пробила уровень сопротивления, она действительно откатилась к той же области, но всё же не стала уважать эту цену как новую поддержку. На данном этапе мы могли бы задать себе вопрос, можно ли было сделать что-то получше? (Кеус: И большинство ответит, конечно, надо просто добавить штук пять индикаторов, свечной анализ, фибоначчи и ещё какие-нибудь линии и мы сможем отфильтровать этого лося. Разве не так многие из нас поступают?) Невероятно сложно разместить стоп лосс ниже единственной линии поддержки, потому что цена стоп лосса не будет не на чем основываться. Нет ничего более расстраивающего чем когда вас выбивает из сделки, только для того чтобы увидеть как она идет в направлении, в котором вы изначально хотели войти. Это фактически произошло в примере на графике выше. Давайте посмотрим на следующий график:
Согласно учебного плана академии, эта ситуация была бы описана как ловушка. Вы обратили внимание, что цена снизилась прямо через уровень сопротивления и не разу не рассматривала его как поддержку? Однако рынок продолжил значительный рост от ценовой области 115.00, после того как задела объективный уровень спроса, который я отметил на графике. Это ценовое движение (price action) подсказывает мне, что учреждения полагаются на людей, которые используют старую область сопротивления как вход на потенциальной поддержке, чтобы поймать в ловушку розничных трейдеров, которые думают, что это хорошая возможность для покупки, хотя у самих все их ордера на покупку были намного ниже. Можно даже предположить, что когда те люди купили по более высокой цене, то затем они были вынуждены продать институциональным покупателям на уровне спроса, который намного ниже, так как сработали их защитные стопы. Вот почему мы думает об этом как о ловушке. (Кеус: А самые хитрые розничные трейдеры скажут, что они хитрее учреждений и не будет вообще использовать стопы, типа от как они ловко их поимели. :-)) Правда, затем они неизбежно наткнутся на такое место, где цена развернется против них и больше никогда не вернется к месту входа, тем самым одним убытком уничтожив весь их счет.)
На своем горьком опыте я понял, что правильное образование это только первый шаг и что мы должны фактически получить свой собственный опыт. (Кеус: Опыт? Свой? Да ну вас академиков, пойду лучше туда где после прочтения описания стратегии в одну страницу, обещают что я начну прибыльно торговать. Шутка.) Один из лучших способов получить образование и опыт заключается в подражании индивидуумам, которые наиболее успешны в их области. Вот почему наша основная стратегия использует как образец наиболее успешных инвесторов, фонды и банки, беря их взгляды на рынок и применяя их для себя. Всегда знайте о потенциальных ловушках, чем бы вы не занимались. Знание окружающей среды это одна вещь, а знание своего оппонента другая.
Что-то я не поняла, что он нового здесь указал?
ОтветитьУдалитьНовое по сравнению с чем? В прошлой статье указал на то что поддержек и сопротивлений может быть слишком много и большинство из них не отработает. В этой статье подробней остановился на уровнях "перевертышах" и что учреждения ордера выставляют не на них, а на нормальных уровнях спроса и предложения, чего и нам желает. :-)
УдалитьНа примере Рост-База-Рост - на истории такая модель не так часто отталкивает цену, как это делают РБС и СБР. Понятно, если видим старую классику превращения уровней поддержки/сопротивления в свои же противоположности, то стоит искать чуть ниже/выше сакральный уровень спроса/предложения :)
УдалитьКто-то мог бы даже внести это в правило. типа входить на уровне спроса, который был перед пробоем уровня предложения. Хотя насколько это помогает не знаю, может стоит последить за этим.
УдалитьЯ понимаю желание Эванса выгодно отличить уровни спроса и предложения от обычных сопротивлений и поддержек. Но иногда они для подтверждения своих слов выбирают самые крайние примеры унижающие и уничтожающие "соперника". Так было с свечными паттернами, так и есть с перевертышами. Показали два примера: в одном из них цена не вернулась , а в другом вернулась но пробила бывший уровень предложения. Несправедливо. Если мы для спроса и предложения используем разного рода фильтры - усилители, чтобы выбрать наилучшие из них и даже среди особо избранных не все зоны срабатывают (обычно меньше половины), то почему нельзя использовать такой же метод для перевертышей. Можно и знающие люди это делают. Естественно не все перевертыши работают, В трейдинге вообще ни одна система не работает идеально. Поэтому из 10 таких уровней перевертышей опытный трейдер выберет 3, из которых сработает только лишь один. И этот один уровень позволит ему заработать.
ОтветитьУдалитьНу так никто и не против, даже Эванс написал что при определенных условиях перевертыш может отработать. Я не видел что бы академики их использовали, поэтому ничем не могу с ними помочь. Остается только обратиться к книгам по трейдингу, где про это много написано, а я лично продолжу использовать академические уровни спроса и предложения в том числе так как показал в этой статье Эванс.
УдалитьОн привел примеры чтобы показать что он имеет ввиду, у него не было желания показать когда они могли бы отработать, поэтому всё правильно. Само собой можно нарыть кучу графиков подтверждающих или опровергающих тот или иной подход, даже торгующие по фазам луны могут привести массу графиков, подтверждающих их подход. Не в этом суть по моему.
Ну так и при определенных условиях работают и зоны тоже. Я хотел сказать, что если сравнивать два подхода к торговле то нужно говорить о сильных сторонах обеих систем, а так получается я показываю свои хорошие примеры, а у чужих плохие. Некорректно. Точно также можно показать пример где сработал перевертыш , а сильная зона спроса осталась ни с чем. И это тоже будет правильно. Нужно сказать , что перевертыши конечно же хороши, но там мы зарабатываем условно говоря ,10 долларов за месяц,а в нашем случае 15 долларов, поэтому мы предпочитаем спрос/предложение. Тут надо смотреть статистику и все. Главное для нас результат в цифрах. Хотя . конечно же я выбрал зоны потому что они мне понятны, я в них верю, и я пользуясь ими смогу (если получится) получить прибыль больше чем на простых сопротивлениях. Но если я буду тестировать другие системы то я в первую очередь посмотрю не на то как не сработала новая методика, а насколько ее сильные стороны отличаются от сильных сторон родных для нас зон спроса и предложения. Может я не прав. но это ИМХО. )))
УдалитьУ меня приятель зарабатывает на перевертышах и живет только этим....
ОтветитьУдалитьЕсть много способов зарабатывать на рынке.
Удалить