Управление стоп лоссом во время трейдинга
Перевод статьи про уровни спроса и предложения.
5 августа 2014 год
Рик Райт (Rick Wright).
Недавно у меня была переписка с одним старым студентом о его торговле. Его вопросы и комментарии привели меня к этой статье, в которой мы обсудим некоторые правила о том как и когда управлять своим стопом во время торговли.
Главный вопрос “Билла” (Кеус: У меня кота Билл зовут. :-)) касался торговли во время выхода новостей. Он заявил, что сделал бы денег в два раза больше чем рисковал, но выход новостей развернул рынок и он был выбит по стопу. Билл сообщил мне, что торгует на дневном, 4-х часовом и 60 минутном графике, что делает его свинговым трейдером (те кто находится в сделке несколько дней). Он помнил, что мы рекомендовали не торговать во время выхода важных новостей, но из-за его таймфреймов он не мог не быть в торговле во время их выхода. По моему скромному мнению, единственные новости во время которых я бы не торговал это решение об изменение процентной ставки, которые выходят каждые 6 недель для США и сообщение об уровне безработицы в несельскохозяйственном секторе, который выходит в первую пятницу месяца. (Кеус: Пожалуй соглашусь, что не все важные новости могут помешать свинг трейдингу.) При выходе других новостей, я скорее всего останусь в сделке. Таким образом из этого следует главный урок, свинг трейдер должен оставаться в торговле, когда выходит большинство новостей.
Следующей проблемой Билла было то что из-за своего стоп лосса он терял деньги, он не трогал стоп лосс начиная со входа в сделку даже когда график шел в его сторону. Существует несколько “промышленных стандартов” о том когда передвигать стоп лосс в безубыточность, тем самым давая вам “свободную торговлю”, в которой вы вероятно не потеряете деньги, даже если цена пойдет против вас. Первый промышленный стандарт подразумевает, что когда вы получает сумму равную вашему стоп лоссу, то передвигаете его в безубыточность. Таким образом, если ваш первоначальный стоп лосс 30 пипс, то когда вы подвинетесь на 30 пипс, передвигаете стоп лосс в безубыточность,чтобы получить свободную торговлю. (Кеус: По моему при таком варианте часто будет задеваться стоп лосс, не будет места, чтобы рынок мог “дышать”.) Во всем в трейдинге есть хорошие и плохие стороны. Хорошей вещью в таком раннем перемещении стоп лосса является то, что вы получите меньше убытков. Плохая вещь в том, что вас будет выбивать по стоп лоссу, даже если график будет идти в вашу сторону, а вы будете наблюдать как цена идет в вашу сторону, но у вас не будет открытой позиции!
При втором промышленном стандарте вы передвигаете стоп лосс в безубыточность, когда получаете денег в два раза больше, чем ваш стоп. Таким образом если первоначальный стоп лосс был 30 пипс, то вы ждали бы получение 60 пипс, перед тем как передвинуть стоп лосс в безубыточность. (Кеус: Это мой способ двигать стоп в безубыточность.) Хорошая вещь состоит в том, что вы будете оставаться в большем количестве прибыльных сделок, а плохая вещь в том, что у вас будет больше убыточных. Каждый трейдер должен определить, какой метод ему подходит лучше всего. Моё собственное правило заключается в том, что я жду когда цена пройдет на 1.5 раз, после чего перевожу стоп лосс в безубыточность.
В прошлых статьях мы обсуждали ручное перемещение стоп лосса, когда цена движется в вашу сторону, что часто называется техническим стопом. По моему этот метод принесет вам больше всего денег в долгосрочной перспективе, однако он также самый трудоемкий. Но что относительно механического трейлинг стопа, что если позволить машине делать эту работу? Снова, у этого есть хорошая и плохая сторона. Основная хорошая вещь в том, что вы не должны во время трейдинга находиться перед компьютером, чтобы управлять стоп лоссом, машина зафиксирует прибыль для вас! Наиболее плохая вещь в том, что одно быстрое движение в вашу сторону может активировать ваш стоп лосс в нелепом месте на графике, выбивая вас, когда тренд ещё в полном разгаре. (Кеус: По моему механический трейлинг стоп лосс самый худший выбор.)
На следующем 4-х часовом графике GBPUSD, синей стрелкой обозначен потенциальный вход на покупку от зоны спроса. (Кеус: Что-то не вижу я там никакой зоны.) Ваш первоначальный стоп лосс был бы на несколько пипс ниже зоны. В этом примере 50 пипсовый стоп лосс был бы на 1.5950, если ваш вход был бы вверху зоны на 1.6000. Используя первый из ранее рассмотренных методов, вы могли бы передвинуть стоп лосс в безубыточность, когда цена достигла бы перовой золотистой линии на 1.6050. При втором методе при достижении более высокой золотистой линии на 1.6100.
Моё собственное империческое правило состоит в том, что я не буду пользоваться механическим трейлинг стопом пока не получу денег по крайней мере в 2 раза больше стоп лосса. Однако я не делаю этого автоматически. Я должен ждать фактического отката цены, до того как я включу трейлинг стоп. Ради ясности я отметил на графике голубым овалом, то на что надо смотреть перед тем как я включу трейлинг стоп. В сделке на покупку я не буду включать трейлинг стоп, когда цена находится на пике. Вы ожидали бы что цена откатиться, не правда ли? Мне надо видеть небольшое противоположное движение против моей сделки. В этом примере пять красных свечей шли против сделки на покупку, указывая на откат. Иногда голубой овал, как ценовое базирование, может активировать трейлинг стопом.
Возникает логический вопрос, каким должен быть трейлинг стоп? Снова, некоторые промышленные стандарты используют ATR (средний истинный диапазон) на вашем среднем таймфрейме. Распространен множитель ATR 1.5, 2 или 3. Во время базирования свечей в голубом овале, ATR является приблизительно 30 пипс. Таким образом трейлинг стоп в 45, 60 или 90 пипс соответствовал бы нашим критериям. На графике, первый красный овал, это то где вы вышли бы из сделки с первыми двумя значениями ATR, а второй красный овал - это то где вы вышли бы с третьим значением ATR. (Кеус: Есть хорошая статья как ещё можно использовать ATR для трейлинг стопа, “Управляем торговлей с помощью ATR”)
Есть ещё несколько вещей, которые необходимо знать для использования трейлинг стопа, но лучше это обсудить в наших классах.
Итак у нас есть несколько правил для перемещения стопа в безубыточность и несколько способов управления сделкой, когда она продолжает идти в вашем направлении. Надеюсь это поможет и вам и Биллу!
Рик Райт (Rick Wright).
Недавно у меня была переписка с одним старым студентом о его торговле. Его вопросы и комментарии привели меня к этой статье, в которой мы обсудим некоторые правила о том как и когда управлять своим стопом во время торговли.
Главный вопрос “Билла” (Кеус: У меня кота Билл зовут. :-)) касался торговли во время выхода новостей. Он заявил, что сделал бы денег в два раза больше чем рисковал, но выход новостей развернул рынок и он был выбит по стопу. Билл сообщил мне, что торгует на дневном, 4-х часовом и 60 минутном графике, что делает его свинговым трейдером (те кто находится в сделке несколько дней). Он помнил, что мы рекомендовали не торговать во время выхода важных новостей, но из-за его таймфреймов он не мог не быть в торговле во время их выхода. По моему скромному мнению, единственные новости во время которых я бы не торговал это решение об изменение процентной ставки, которые выходят каждые 6 недель для США и сообщение об уровне безработицы в несельскохозяйственном секторе, который выходит в первую пятницу месяца. (Кеус: Пожалуй соглашусь, что не все важные новости могут помешать свинг трейдингу.) При выходе других новостей, я скорее всего останусь в сделке. Таким образом из этого следует главный урок, свинг трейдер должен оставаться в торговле, когда выходит большинство новостей.
Следующей проблемой Билла было то что из-за своего стоп лосса он терял деньги, он не трогал стоп лосс начиная со входа в сделку даже когда график шел в его сторону. Существует несколько “промышленных стандартов” о том когда передвигать стоп лосс в безубыточность, тем самым давая вам “свободную торговлю”, в которой вы вероятно не потеряете деньги, даже если цена пойдет против вас. Первый промышленный стандарт подразумевает, что когда вы получает сумму равную вашему стоп лоссу, то передвигаете его в безубыточность. Таким образом, если ваш первоначальный стоп лосс 30 пипс, то когда вы подвинетесь на 30 пипс, передвигаете стоп лосс в безубыточность,чтобы получить свободную торговлю. (Кеус: По моему при таком варианте часто будет задеваться стоп лосс, не будет места, чтобы рынок мог “дышать”.) Во всем в трейдинге есть хорошие и плохие стороны. Хорошей вещью в таком раннем перемещении стоп лосса является то, что вы получите меньше убытков. Плохая вещь в том, что вас будет выбивать по стоп лоссу, даже если график будет идти в вашу сторону, а вы будете наблюдать как цена идет в вашу сторону, но у вас не будет открытой позиции!
При втором промышленном стандарте вы передвигаете стоп лосс в безубыточность, когда получаете денег в два раза больше, чем ваш стоп. Таким образом если первоначальный стоп лосс был 30 пипс, то вы ждали бы получение 60 пипс, перед тем как передвинуть стоп лосс в безубыточность. (Кеус: Это мой способ двигать стоп в безубыточность.) Хорошая вещь состоит в том, что вы будете оставаться в большем количестве прибыльных сделок, а плохая вещь в том, что у вас будет больше убыточных. Каждый трейдер должен определить, какой метод ему подходит лучше всего. Моё собственное правило заключается в том, что я жду когда цена пройдет на 1.5 раз, после чего перевожу стоп лосс в безубыточность.
В прошлых статьях мы обсуждали ручное перемещение стоп лосса, когда цена движется в вашу сторону, что часто называется техническим стопом. По моему этот метод принесет вам больше всего денег в долгосрочной перспективе, однако он также самый трудоемкий. Но что относительно механического трейлинг стопа, что если позволить машине делать эту работу? Снова, у этого есть хорошая и плохая сторона. Основная хорошая вещь в том, что вы не должны во время трейдинга находиться перед компьютером, чтобы управлять стоп лоссом, машина зафиксирует прибыль для вас! Наиболее плохая вещь в том, что одно быстрое движение в вашу сторону может активировать ваш стоп лосс в нелепом месте на графике, выбивая вас, когда тренд ещё в полном разгаре. (Кеус: По моему механический трейлинг стоп лосс самый худший выбор.)
На следующем 4-х часовом графике GBPUSD, синей стрелкой обозначен потенциальный вход на покупку от зоны спроса. (Кеус: Что-то не вижу я там никакой зоны.) Ваш первоначальный стоп лосс был бы на несколько пипс ниже зоны. В этом примере 50 пипсовый стоп лосс был бы на 1.5950, если ваш вход был бы вверху зоны на 1.6000. Используя первый из ранее рассмотренных методов, вы могли бы передвинуть стоп лосс в безубыточность, когда цена достигла бы перовой золотистой линии на 1.6050. При втором методе при достижении более высокой золотистой линии на 1.6100.
Моё собственное империческое правило состоит в том, что я не буду пользоваться механическим трейлинг стопом пока не получу денег по крайней мере в 2 раза больше стоп лосса. Однако я не делаю этого автоматически. Я должен ждать фактического отката цены, до того как я включу трейлинг стоп. Ради ясности я отметил на графике голубым овалом, то на что надо смотреть перед тем как я включу трейлинг стоп. В сделке на покупку я не буду включать трейлинг стоп, когда цена находится на пике. Вы ожидали бы что цена откатиться, не правда ли? Мне надо видеть небольшое противоположное движение против моей сделки. В этом примере пять красных свечей шли против сделки на покупку, указывая на откат. Иногда голубой овал, как ценовое базирование, может активировать трейлинг стопом.
Возникает логический вопрос, каким должен быть трейлинг стоп? Снова, некоторые промышленные стандарты используют ATR (средний истинный диапазон) на вашем среднем таймфрейме. Распространен множитель ATR 1.5, 2 или 3. Во время базирования свечей в голубом овале, ATR является приблизительно 30 пипс. Таким образом трейлинг стоп в 45, 60 или 90 пипс соответствовал бы нашим критериям. На графике, первый красный овал, это то где вы вышли бы из сделки с первыми двумя значениями ATR, а второй красный овал - это то где вы вышли бы с третьим значением ATR. (Кеус: Есть хорошая статья как ещё можно использовать ATR для трейлинг стопа, “Управляем торговлей с помощью ATR”)
Есть ещё несколько вещей, которые необходимо знать для использования трейлинг стопа, но лучше это обсудить в наших классах.
Итак у нас есть несколько правил для перемещения стопа в безубыточность и несколько способов управления сделкой, когда она продолжает идти в вашем направлении. Надеюсь это поможет и вам и Биллу!
© Перевод www.priceactionfx.ru
Комментарии
Отправить комментарий