Несколько таймфреймов для трейдинга
Перевод статьи про уровни спроса и предложения.
18 февраля 2014 год
Рик Райт (Rick Wright).
После моей последней статьи “Почему я предпочитаю свинг трейдинг” меня затопил поток писем с вопросами о всех таймфреймах, которые я использую в торговле. Позднее я дойду непосредственно до таймфреймов, но сначала я бы хотел исследовать понятия анализа нескольких таймфреймов и почему мы это используем.
Как вы возможно поняли к настоящему моменту, наша основная стратегия заключается в покупке на институциональном спросе и продаже на институциональном предложении, что сильно отличается от обычного технического анализа. Причина этого в том, что большинство начинающих трейдеров читают одни и те же книги и торгуют одним и тем же способом день за днем. По распространенной статистике неудавшихся/не успешных трейдеров 90%. Да, девяносто процентов. Некоторые исследования дают даже больший процент. Если бы обычный технический анализ был бы успешным, то большинство начинающих трейдеров делали бы деньги. Наша главная цель в академии, показать людям где и когда торгуют учреждения. Вы в самом деле думаете, что основные мультинациональные корпорации или центральные банки, наблюдают за одна минутным графиком, пытаясь осуществить внутри-дневную сделку на 5 пипс? Сомневаюсь. (Кеус: Так и представляю картину, когда на ежедневном заседании центра-банка США, отчитываются, что сегодня сделали в нескольких сделках на минутном графике 20 пипс. :-))
Таким образом наш анализ нескольких таймфреймов происходит из этого. Обычно, при планировании торговли, мы рекомендуем использовать три таймфрейма. Самый большой таймфрейм определяет направление тренда, который мы используем для принятия решения о том куда идти, в покупку или в продажу. Мне также нравиться использовать больший таймфрейм для определения уровней спрос и предложения, которые были сформированы массивными ордерами учреждений.
Средний таймфрейм - это то, где я отмечаю свои уровни для входа с торговлю, это наши зоны. Использование среднего таймфрейма позволяет мне “сжимать” мои зоны. Дневные зона может быть шириной в 100 пипс, в то время как более точная зона на четырех часовом графике может быть только 30-40 пипс. Почему мы заботимся о ширине наших зон? Потому что зоны указывают на то какого размера может быть стоп лосс. У больших зон большие стоп лоссы, у меньших зон - меньшие стоп лоссы.
Когда трейдер выбирает третий, самый маленький таймфрейм, то обычно это то где он или она будут входить. В нашем классе это то где мы переходим для входа к свечным паттернам. Было бы не правильно по отношении к нашим студентам показать это в статье, поэтому надеюсь увидеть вас в наших классах.
Итак, поделим таймфреймы: 1. Долгосрочный для определения тренда для покупок или продаж; 2. Средний таймфрейм для входа в торговлю в наших зонах; 3. Самый маленький таймфрейм для точного определения времени входа. Какие точно таймфреймы мы должны использовать. Самый простой способ такое решить это использовать делитель на 4, 5 или 6. Начинать с месячного графика как с самого большого таймфрейма, потом четырех часовой и затем 1 минутный таймфрейм как самый маленький не имеет большого смысла, так как эти таймфремы находятся далеко друг от друга. Использование 30 минутного, 20 минутного и затем 15 минутного графика, не имеет никакого смысла, потому что информация слишком схожая. Использование, вместо этого, эмпирического правила 4, 5, 6, могло бы разделить таймфреймы следующим образом: дневной график как долгосрочный, затем делим дневной на 4, 5 или 6, чтобы найти следующий меньший таймфрейм. Как пример нашего правила, 4-х часовой график получается в результате деления дневного графика на 6. Следующим меньшим таймфреймом по логике мог бы быть часовой график. Эти таймфреймы очень хорошо подходят для свингового трейдера. Если вы хотите торговать менее часто и иметь более крупные сделки (Кеус: Да куда уж реже. :-)), то недельный, дневной и 4-х часовой график, удовлетворили бы вас. Краткосрочный трейдер мог бы использовать 4-х часовой, одна часовой и 10 минутный графики, которые подходили бы по нашим правилам. (Кеус: Я для дейтрейдинга использую только два таймфрейма, это 4-х часовой и 15 минутный. Можно сказать почти подпал под их рекомендацию.)
На следующей паре графиков, дневной и 4-х часовой, я отметил восходящий тренд, а затем нисходящий тренд на валютной паре USDJPY. Вплоть до начала января, наиболее легкие деньги можно было получить покупая, так как тренд явно вверх. Примерно 13 января установился новый нисходящий тренд и наиболее легкие деньги придут при продаже. Когда я говорю легкие деньги, то на самом деле имею ввиду, что ваши цели прибыли будет больше, а потраченное на управление сделками время - меньше. (Кеус: Можно долго гадать как он определил, что тренд изменился, но если учитывать, что он говорит про 13 число, то можно предположить, что в тот день был пробой уровня спроса, а перед этим не смогли пробить уровень предложения. Если так, то сегодня 25 февраля получается похожая картина, но для тренда вверх. А может быть он просто смотрел на то, что импульсы вверх были заменены импульсами вниз.) Трейдеры, которые выбираюсь противотрендовые сделки, потратят больше времени на управлении своими сделками и получать меньшие цели прибыли. Я всегда был поклонником меньшей работы и большего заработка. Знаю, я странный. (Кеус: Ты не странный, ты наш, славянский. :-)))
Для полной ясности я отметил только два наиболее новые и явные уровни предложения. Самый близкий был достигнут три раза за несколько дней в феврале. Торговля на этих таймфреймах, обычно дает нам много возможностей для входа в наших зонах. По моему опыту, использование более меньших таймфреймов означает, что я должен проводить больше времени за компьютером, чтобы использовать быстрые сделки в своих интересах. Лично я занимался бы другими делами вместо хождения вокруг компьютера, ожидая достижения зоны. С 4-х часовым графиком, как с моим средним таймфреймом, у меня есть много времени для того чтобы войти в сделку, иногда целый день - вместо нескольких минут.
Раздел: Статьи онлайн академии трейдеров.
Рик Райт (Rick Wright).
После моей последней статьи “Почему я предпочитаю свинг трейдинг” меня затопил поток писем с вопросами о всех таймфреймах, которые я использую в торговле. Позднее я дойду непосредственно до таймфреймов, но сначала я бы хотел исследовать понятия анализа нескольких таймфреймов и почему мы это используем.
Как вы возможно поняли к настоящему моменту, наша основная стратегия заключается в покупке на институциональном спросе и продаже на институциональном предложении, что сильно отличается от обычного технического анализа. Причина этого в том, что большинство начинающих трейдеров читают одни и те же книги и торгуют одним и тем же способом день за днем. По распространенной статистике неудавшихся/не успешных трейдеров 90%. Да, девяносто процентов. Некоторые исследования дают даже больший процент. Если бы обычный технический анализ был бы успешным, то большинство начинающих трейдеров делали бы деньги. Наша главная цель в академии, показать людям где и когда торгуют учреждения. Вы в самом деле думаете, что основные мультинациональные корпорации или центральные банки, наблюдают за одна минутным графиком, пытаясь осуществить внутри-дневную сделку на 5 пипс? Сомневаюсь. (Кеус: Так и представляю картину, когда на ежедневном заседании центра-банка США, отчитываются, что сегодня сделали в нескольких сделках на минутном графике 20 пипс. :-))
Таким образом наш анализ нескольких таймфреймов происходит из этого. Обычно, при планировании торговли, мы рекомендуем использовать три таймфрейма. Самый большой таймфрейм определяет направление тренда, который мы используем для принятия решения о том куда идти, в покупку или в продажу. Мне также нравиться использовать больший таймфрейм для определения уровней спрос и предложения, которые были сформированы массивными ордерами учреждений.
Средний таймфрейм - это то, где я отмечаю свои уровни для входа с торговлю, это наши зоны. Использование среднего таймфрейма позволяет мне “сжимать” мои зоны. Дневные зона может быть шириной в 100 пипс, в то время как более точная зона на четырех часовом графике может быть только 30-40 пипс. Почему мы заботимся о ширине наших зон? Потому что зоны указывают на то какого размера может быть стоп лосс. У больших зон большие стоп лоссы, у меньших зон - меньшие стоп лоссы.
Когда трейдер выбирает третий, самый маленький таймфрейм, то обычно это то где он или она будут входить. В нашем классе это то где мы переходим для входа к свечным паттернам. Было бы не правильно по отношении к нашим студентам показать это в статье, поэтому надеюсь увидеть вас в наших классах.
Итак, поделим таймфреймы: 1. Долгосрочный для определения тренда для покупок или продаж; 2. Средний таймфрейм для входа в торговлю в наших зонах; 3. Самый маленький таймфрейм для точного определения времени входа. Какие точно таймфреймы мы должны использовать. Самый простой способ такое решить это использовать делитель на 4, 5 или 6. Начинать с месячного графика как с самого большого таймфрейма, потом четырех часовой и затем 1 минутный таймфрейм как самый маленький не имеет большого смысла, так как эти таймфремы находятся далеко друг от друга. Использование 30 минутного, 20 минутного и затем 15 минутного графика, не имеет никакого смысла, потому что информация слишком схожая. Использование, вместо этого, эмпирического правила 4, 5, 6, могло бы разделить таймфреймы следующим образом: дневной график как долгосрочный, затем делим дневной на 4, 5 или 6, чтобы найти следующий меньший таймфрейм. Как пример нашего правила, 4-х часовой график получается в результате деления дневного графика на 6. Следующим меньшим таймфреймом по логике мог бы быть часовой график. Эти таймфреймы очень хорошо подходят для свингового трейдера. Если вы хотите торговать менее часто и иметь более крупные сделки (Кеус: Да куда уж реже. :-)), то недельный, дневной и 4-х часовой график, удовлетворили бы вас. Краткосрочный трейдер мог бы использовать 4-х часовой, одна часовой и 10 минутный графики, которые подходили бы по нашим правилам. (Кеус: Я для дейтрейдинга использую только два таймфрейма, это 4-х часовой и 15 минутный. Можно сказать почти подпал под их рекомендацию.)
На следующей паре графиков, дневной и 4-х часовой, я отметил восходящий тренд, а затем нисходящий тренд на валютной паре USDJPY. Вплоть до начала января, наиболее легкие деньги можно было получить покупая, так как тренд явно вверх. Примерно 13 января установился новый нисходящий тренд и наиболее легкие деньги придут при продаже. Когда я говорю легкие деньги, то на самом деле имею ввиду, что ваши цели прибыли будет больше, а потраченное на управление сделками время - меньше. (Кеус: Можно долго гадать как он определил, что тренд изменился, но если учитывать, что он говорит про 13 число, то можно предположить, что в тот день был пробой уровня спроса, а перед этим не смогли пробить уровень предложения. Если так, то сегодня 25 февраля получается похожая картина, но для тренда вверх. А может быть он просто смотрел на то, что импульсы вверх были заменены импульсами вниз.) Трейдеры, которые выбираюсь противотрендовые сделки, потратят больше времени на управлении своими сделками и получать меньшие цели прибыли. Я всегда был поклонником меньшей работы и большего заработка. Знаю, я странный. (Кеус: Ты не странный, ты наш, славянский. :-)))
Для полной ясности я отметил только два наиболее новые и явные уровни предложения. Самый близкий был достигнут три раза за несколько дней в феврале. Торговля на этих таймфреймах, обычно дает нам много возможностей для входа в наших зонах. По моему опыту, использование более меньших таймфреймов означает, что я должен проводить больше времени за компьютером, чтобы использовать быстрые сделки в своих интересах. Лично я занимался бы другими делами вместо хождения вокруг компьютера, ожидая достижения зоны. С 4-х часовым графиком, как с моим средним таймфреймом, у меня есть много времени для того чтобы войти в сделку, иногда целый день - вместо нескольких минут.
Раздел: Статьи онлайн академии трейдеров.
© Перевод www.priceactionfx.ru
Ну думаю все же крупные участники могут наколбасить мелких сделок по 5-20 пунктов с помощью HFT )
ОтветитьУдалитьА тебя часовики значит уже не устраивают ?)
Почему не устраивают? Свингую я на часовом таймфрейме + дневной.
УдалитьДа я уж подумал ты на М15 перешел )
УдалитьОдно другому не мешает. В основном свингую, а иногда и дейтрейдинг делаю.
Удалитьчто он имел ввиду под свечными паттернами?
ОтветитьУдалитьВозможно всякие пинбары, падающие звезды, молоты, поглощения и т.д. Я видел у них одно занятие про свечи, но не как их применять. Сейден и многие другие не пользуется свечными паттернами, думаю это просто часть стратегии Рика.
УдалитьМогу предположить, что он переходит на самый маленький ТФ и ждет образования свечного паттерна внутри уровня, если появится то входит. Но это больше походит на вход с подтверждением, который применяется обычно на уровнях среднего качества.
спасибо! я в видео тоже кажется видел, там было про доджи
УдалитьВсем привет. Давненько не заходил. Дмитрий классно сайт обновили. По поводу смены тренда 13 числа мы закрылись дневной свечей ниже предыдущего самого высокого лоя от 6 января. А вот на момент закрытия 10 января мы перешли в боковик из которого по закрытии 13 числа мы вышли в нисходящий тренд. Сейчас для того чтоб изменить нисходящий глобальный и боковик локальный на восходящим . Мы должны закрыться выше хая 29 января. А если с текущих уйдем и закроем ниже лоя 4 февраля то нисходящий тренд продолжается. По моему другой трактовки направления тренда и не надо.
ОтветитьУдалитьТрактовки разные бывают, потому что не одна не работает всё время. Важно, как я понял у академиков, придерживаться какой-то одной раз за разом.
Удалитьhttp://f5.s.qip.ru/19gZJGUN8.jpg
УдалитьВы заметили, Дмитрий, что академики одинаково хорошо торгуют паттерны уровней предложения: снижение-база-снижение и рост-база-снижение? где базой собственно и являются новые уровни предложения. Это к тому, что где-то Вы писали, что не торгуете снижение-база-снижение....На рисунке выше я постаралась их указать....
ОтветитьУдалитьЯ знаю, что они не редко в статьях показывают сделки с СБС и РБР, но как они их выбирают я не знаю. Я даже не видел не разу объяснения про это. Но они часто рекомендуют входить на РБС и СБР, а не на СБС/РБР. Возможно СБС/РБР это для особо продвинутых или для открытой публики они маскируют нормальные паттерны под спорные, пряча их на меньших таймфреймах.
УдалитьТут каждому надо решить какой тип паттерна он хочет использовать для торговли. Я новичок, поэтому беру тот паттерн, который рекомендуют. Когда начну понимать лучше, возможно подключу ещё СБС и РБР (если пойму принцип отбора или захочу большего риска).
В общем никто не запрещает торговать от СБС и РБР, но надо учитывать, что торговля от таких уровней более рискованная чем от РБС/СБР. Так утверждают академики.
Как Вы считаете, Дмитрий, возможно пробитие базы СБС/РБР можно рассматривать как смену тренда на текущем таймфрейме??? Потому как по хорошему тренду можно и не дождаться паттернов СБР и РБС...
ОтветитьУдалитьНе знаю. Но для меня пробой СБС/РБС ничего не значит, но не думаю, что они могут использоваться как контроль изменения тренда. При очень быстром тренде цена бывает не доходит до РБС/СБР, но никуда не денешься, таков рынок. Как было сказано в одной из статей, лучше несколько качественных, чем много средних, которые ничего не дадут.
Удалить