Как со стоп лоссом в 150$ потерять 400$?
Перевод Уровни спроса и предложения.
26 ноября 2013 год.
Дон Доусон (Don Dawson).
Большинству трейдеров хотелось бы прочитать статью о том как превратить 150$ в 400$. Но большинство трейдеров теряет деньги при торговле фьючерсами. (Кеус: Статья из раздела про фьючерсы, но мы знаем, что большинство теряет на любом рынке.) Почему? Это потому что они в первую очередь сосредотачиваются на том как много денег они смогут сделать, а не на управлении своим риском.
Профессиональные трейдеры всегда сначала управляют своим риском. Перед тем как войти в сделку, они выясняют, где можно считать, что была допущена ошибка. Это означает определение цены входа и затем поиск на графике логического технического уровню, чтобы разместить там защитные стопы. Теперь, когда вы знаете свой риск, вы можете легко вычислить потенциальную цель прибыли. Многим трейдерам нравится искать развороты, до которых расстояние по крайней мере в три раза больше чем риск.
Начинающие трейдеры устанавливают свой ордер для входа в рынок по определенной цене, размещают стоп лосс и цель прибыли в 3 раза больше их риска. Весь набор, правильно?
Да, если рынки всегда доходят до нашей цели, прежде чем вернуться к стоп лоссу. К сожалению, большую часть времени рынки так не работают. Многие сделки будут идти в нужном направлении, возможно на расстояние в 2 раза большее начального риска и затем развернутся и пойдут к нашему стоп лоссу.
Давайте рассмотрим это на примере названия статьи. У трейдера есть сделка с первоначальным риском 150$. Цель прибыли была бы на расстоянии в 3 раза больше риска, что составило бы 450$. (Кеус: Когда он говорит про цель прибыли в 3 раза большею риска, то он не имеет ввиду, что надо механически отмерить это расстояние и ждать когда цена туда придет и не важно какие могут быть на пути цены препятствия. Читая статьи про уровни спроса и предложения, могу сказать, что расстояние в 3 раза большее стопа лосса, должно быть на ближайшем уровне к входу, если такой уровень на расстоянии в 1 риск, то сделка не берется. Т.е. ближайший уровень должен быть на расстоянии в 3 раза большем чем риск, если ближе, то сделка может вообще не подойти по усилителям возможностей.) Как только исполняется ордер трейдера, рынок начинает торговаться в прибыли и постепенно двигаться к намеченной цене. Однако, по мере приближения рыка к прибыли в 390$ импульс ценового движения (price action) начинает замедляться и вскоре разворачивается назад, к месту входа.Теперь цена растет и приближается к первоначальному стоп лоссу и возникает угроза потери 150$. Вскоре слышится позорный звук “ордер исполнен” и трейдер выходит из сделки по стоп лоссу.
Трейдер начинает думать о том что произошло, чтобы это помогло ослабить расстройство из-за убыточной сделки. Складывается впечатление, что было потеряно только 150$ и это было в приделах параметров риска и потеря составила не больше 1% от размера торгового счета. Но подождите, в какой-то момент у трейдера была чистая нереализованная прибыль в 390$, после чего трейдер позволил цене вернуться до самого стоп лосса в 150$. Давайте посмотрим, 390 + 150 = 540$.
На самом деле, трейдер позволил рынку забрать 540$. (Кеус: Вот примерно из-за такого расчета, я часто выхожу раньше времени, не досидев до цели прибыли. :-)) Что мог бы сделать трейдер, чтобы уменьшить эту потерю?
До того как входить в сделку, трейдеры должны были бы в общих чертах описать в торговом плане правила, когда они переместили бы стоп лосс в безубыточность. Лично мне нравиться, когда рынок перемещается по крайней мере на 1.5 от риска в мою сторону и в такой момент я перемещаю свой стоп в безубыточность плюс-минус один тик, в зависимости от того, продажа это или покупка. Дополнительный тик пойдет на покрытие комиссии. (Кеус: А я в безубыточность стоп перевожу, когда цена пройдет 2 к 1, да и то мне иной раз кажется, что это слишком близко, т.к. цена его выбивает и идет дальше в мою сторону. 1.5 по моему совсем уж рано.)
Как только стоп был перемещен в безубыточность плюс/минус тик, вы всё ещё должны найти способ защитить свою прибыль по мере движения цены к цели. После перемещения стоп лосса в безубыточность, у нас по прежнему остается риск потерять значительную прибыль и закончить работу ни с чем. В выше приведенном примере, где цена выросла в прибыль на 390$, если она вернется назад к цене безубыточности, то вы отдаёте слишком много прибыли.
Чтобы сократить размер отдаваемой прибыли, то когда рынок не может достигнуть вашей цели прибыли, попробуйте использовать трейлинг стоп. (Кеус: Скользящий/плавающий стоп) Трейлинг стоп - это простой метод управления сделкой, когда вы передвигаете свой стоп к недавно образованным уровням поддержки в восходящем тренде или к недавно образованным уровням сопротивления в нисходящем тренде.
Существует два типа трейлинг стопа:
- Автоматический.
- Ручной.
Автоматический трейлинг стоп есть в торговом программном обеспечении. Например, если трейдер хочет двигаться за рынком с автоматическим стопом в 10 тиков, то он вводит это число в специальное место в ордере. Если цена растет, то компьютер вычисляет следующий максимум в восходящем тренде и вычитает 10 пипс от максимальной цены. Если текущая цена пойдет вниз, то ваш стоп будет активирован и вы выйдите из сделки. Проблема с автоматическим трейлинг стопом в том, что он не берет в расчет структуру рынка. Трейдер просто использует случайное число, чтобы следить за активностью текущей цены.
Ручной трейлинг стоп используется вместе с ценовыми графиками, чтобы определять естественные места поддержки и сопротивления и разместить стоп в логических местах. Если в восходящем тренде цена делает новые минимумы свингов, то трейдер не хотел бы оставаться в покупке. Если в нисходящем тренде цена делает новые максимумы свинга, то трейдер не хотел бы оставаться в продаже.
График демонстрирует ручную установку трейлинг стопа.
(Кеус: На графике сверху вниз написано:
“Первоначальный защитный стоп”.
“Продажа на рынке от сюда”.
“Как только цена дошла до этого места, то перемещаем стоп лосс в безубыточность минус 1 тик”.)
Вот 60-и минутный график мартовского контракта на сахар. Давайте рассмотрим на его примере использование ручного трейлинг стопа.
Изначально у нас есть позиция на продажу (А). Наш первоначальный защитный стоп установлен выше этого максимума. Затем цена прошла в нашу сторону на расстояние в 1.5 от риска (АА). В этот момент мы передвигаем наш стоп лосс в область безубыточности минут 1 тик, чтобы сократить наш риск, если рынок развернется против нас. Затем цена опустилась к (В) и началась коррекция. Мы не можем передвинуть трейлинг стоп, пока цена не начнет фактически торговаться ниже минимума (В). Как только цена действительно снижается ниже минимума (В), то мы знаем, что коррекция закончилась и мы можем передвинуть трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (С). Затем цена опустилась к (D), где снова началась коррекция. Цена выросла до (Е), но мы должны ждать, когда цена снизиться ниже (D), чтобы доказать окончание коррекции. Как только цена снижается ниже (D), мы можем передвинуть наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (Е). Затем цена доходит до (F) и начинается коррекция (G). И снова мы должны ждать, когда цена опустится ниже (F), перед тем как мы переместим стоп. Вскоре цена проходит ниже (F) и мы перемещаем наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуму свечи (G). Так как цена выросла (Н), то наш стоп был задет и цена пересекла последний естественный уровень сопротивления. Мы вышли из рынка.
Такой стиль трейлинг стопа позволяет трейдеру фиксировать насколько возможно больше прибыли и дает рынку пространство для движения, не выбивая стопы слишком быстро. (Кеус: Я использую такой же метод для скользящего стопа, только в добавок ещё беру в качестве поддержки и сопротивления образования в виде снижение-база-снижение и рост-база-рост.) В некоторых случаях будет достигнута наша цель прибыли 1:3 и не активируется трейлинг стоп. Но часто наш трейлинг стоп будет задет, когда рынок будет корректироваться против нашей позиции. Наше дело защищать потенциальную прибыль, вместо того чтобы позволять рынку возвращаться к нашему первоначальному стопу. (Кеус: Я как-то тестировал разные способы двигать трейлинг стоп и получилось, что данный способ оказался лучше прочих, но не намного. Поэтому более правильного способа никогда не будет и можно использовать другие, например двигать по скользящему среднему. Главное придерживаться выбранного способа.)
“Успех - это сумма небольших усилий, которые повторяются изо дня в день.” Роберт Коллир.
Желаю всем нашим читателям и их семьям счастливого дня благодарения.
(Кеус: Дон Доусон не часто попадает в мои переводы, но одна из его статей мне очень понравилась ещё давным давно, в ней он рассказывает о журнале сделок, наличие, которого обязательно для успешного трейдера “Создание торгового журнала, который с вами разговаривает.” Под впечатлением от этой статьи я даже написал собственную, которую потом напечатали в одном онлайн журнале для трейдеров. Называеться “Торговый журнал, он же журнал сделок”, а количество её копи-паст без упоминания авторства и не сосчитать. :-))
© Перевод www.priceactionfx.ru
Дон Доусон (Don Dawson).
Большинству трейдеров хотелось бы прочитать статью о том как превратить 150$ в 400$. Но большинство трейдеров теряет деньги при торговле фьючерсами. (Кеус: Статья из раздела про фьючерсы, но мы знаем, что большинство теряет на любом рынке.) Почему? Это потому что они в первую очередь сосредотачиваются на том как много денег они смогут сделать, а не на управлении своим риском.
Профессиональные трейдеры всегда сначала управляют своим риском. Перед тем как войти в сделку, они выясняют, где можно считать, что была допущена ошибка. Это означает определение цены входа и затем поиск на графике логического технического уровню, чтобы разместить там защитные стопы. Теперь, когда вы знаете свой риск, вы можете легко вычислить потенциальную цель прибыли. Многим трейдерам нравится искать развороты, до которых расстояние по крайней мере в три раза больше чем риск.
Начинающие трейдеры устанавливают свой ордер для входа в рынок по определенной цене, размещают стоп лосс и цель прибыли в 3 раза больше их риска. Весь набор, правильно?
Да, если рынки всегда доходят до нашей цели, прежде чем вернуться к стоп лоссу. К сожалению, большую часть времени рынки так не работают. Многие сделки будут идти в нужном направлении, возможно на расстояние в 2 раза большее начального риска и затем развернутся и пойдут к нашему стоп лоссу.
Давайте рассмотрим это на примере названия статьи. У трейдера есть сделка с первоначальным риском 150$. Цель прибыли была бы на расстоянии в 3 раза больше риска, что составило бы 450$. (Кеус: Когда он говорит про цель прибыли в 3 раза большею риска, то он не имеет ввиду, что надо механически отмерить это расстояние и ждать когда цена туда придет и не важно какие могут быть на пути цены препятствия. Читая статьи про уровни спроса и предложения, могу сказать, что расстояние в 3 раза большее стопа лосса, должно быть на ближайшем уровне к входу, если такой уровень на расстоянии в 1 риск, то сделка не берется. Т.е. ближайший уровень должен быть на расстоянии в 3 раза большем чем риск, если ближе, то сделка может вообще не подойти по усилителям возможностей.) Как только исполняется ордер трейдера, рынок начинает торговаться в прибыли и постепенно двигаться к намеченной цене. Однако, по мере приближения рыка к прибыли в 390$ импульс ценового движения (price action) начинает замедляться и вскоре разворачивается назад, к месту входа.Теперь цена растет и приближается к первоначальному стоп лоссу и возникает угроза потери 150$. Вскоре слышится позорный звук “ордер исполнен” и трейдер выходит из сделки по стоп лоссу.
Трейдер начинает думать о том что произошло, чтобы это помогло ослабить расстройство из-за убыточной сделки. Складывается впечатление, что было потеряно только 150$ и это было в приделах параметров риска и потеря составила не больше 1% от размера торгового счета. Но подождите, в какой-то момент у трейдера была чистая нереализованная прибыль в 390$, после чего трейдер позволил цене вернуться до самого стоп лосса в 150$. Давайте посмотрим, 390 + 150 = 540$.
На самом деле, трейдер позволил рынку забрать 540$. (Кеус: Вот примерно из-за такого расчета, я часто выхожу раньше времени, не досидев до цели прибыли. :-)) Что мог бы сделать трейдер, чтобы уменьшить эту потерю?
До того как входить в сделку, трейдеры должны были бы в общих чертах описать в торговом плане правила, когда они переместили бы стоп лосс в безубыточность. Лично мне нравиться, когда рынок перемещается по крайней мере на 1.5 от риска в мою сторону и в такой момент я перемещаю свой стоп в безубыточность плюс-минус один тик, в зависимости от того, продажа это или покупка. Дополнительный тик пойдет на покрытие комиссии. (Кеус: А я в безубыточность стоп перевожу, когда цена пройдет 2 к 1, да и то мне иной раз кажется, что это слишком близко, т.к. цена его выбивает и идет дальше в мою сторону. 1.5 по моему совсем уж рано.)
Как только стоп был перемещен в безубыточность плюс/минус тик, вы всё ещё должны найти способ защитить свою прибыль по мере движения цены к цели. После перемещения стоп лосса в безубыточность, у нас по прежнему остается риск потерять значительную прибыль и закончить работу ни с чем. В выше приведенном примере, где цена выросла в прибыль на 390$, если она вернется назад к цене безубыточности, то вы отдаёте слишком много прибыли.
Чтобы сократить размер отдаваемой прибыли, то когда рынок не может достигнуть вашей цели прибыли, попробуйте использовать трейлинг стоп. (Кеус: Скользящий/плавающий стоп) Трейлинг стоп - это простой метод управления сделкой, когда вы передвигаете свой стоп к недавно образованным уровням поддержки в восходящем тренде или к недавно образованным уровням сопротивления в нисходящем тренде.
Существует два типа трейлинг стопа:
- Автоматический.
- Ручной.
Автоматический трейлинг стоп есть в торговом программном обеспечении. Например, если трейдер хочет двигаться за рынком с автоматическим стопом в 10 тиков, то он вводит это число в специальное место в ордере. Если цена растет, то компьютер вычисляет следующий максимум в восходящем тренде и вычитает 10 пипс от максимальной цены. Если текущая цена пойдет вниз, то ваш стоп будет активирован и вы выйдите из сделки. Проблема с автоматическим трейлинг стопом в том, что он не берет в расчет структуру рынка. Трейдер просто использует случайное число, чтобы следить за активностью текущей цены.
Ручной трейлинг стоп используется вместе с ценовыми графиками, чтобы определять естественные места поддержки и сопротивления и разместить стоп в логических местах. Если в восходящем тренде цена делает новые минимумы свингов, то трейдер не хотел бы оставаться в покупке. Если в нисходящем тренде цена делает новые максимумы свинга, то трейдер не хотел бы оставаться в продаже.
График демонстрирует ручную установку трейлинг стопа.
(Кеус: На графике сверху вниз написано:
“Первоначальный защитный стоп”.
“Продажа на рынке от сюда”.
“Как только цена дошла до этого места, то перемещаем стоп лосс в безубыточность минус 1 тик”.)
Вот 60-и минутный график мартовского контракта на сахар. Давайте рассмотрим на его примере использование ручного трейлинг стопа.
Изначально у нас есть позиция на продажу (А). Наш первоначальный защитный стоп установлен выше этого максимума. Затем цена прошла в нашу сторону на расстояние в 1.5 от риска (АА). В этот момент мы передвигаем наш стоп лосс в область безубыточности минут 1 тик, чтобы сократить наш риск, если рынок развернется против нас. Затем цена опустилась к (В) и началась коррекция. Мы не можем передвинуть трейлинг стоп, пока цена не начнет фактически торговаться ниже минимума (В). Как только цена действительно снижается ниже минимума (В), то мы знаем, что коррекция закончилась и мы можем передвинуть трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (С). Затем цена опустилась к (D), где снова началась коррекция. Цена выросла до (Е), но мы должны ждать, когда цена снизиться ниже (D), чтобы доказать окончание коррекции. Как только цена снижается ниже (D), мы можем передвинуть наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (Е). Затем цена доходит до (F) и начинается коррекция (G). И снова мы должны ждать, когда цена опустится ниже (F), перед тем как мы переместим стоп. Вскоре цена проходит ниже (F) и мы перемещаем наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуму свечи (G). Так как цена выросла (Н), то наш стоп был задет и цена пересекла последний естественный уровень сопротивления. Мы вышли из рынка.
Такой стиль трейлинг стопа позволяет трейдеру фиксировать насколько возможно больше прибыли и дает рынку пространство для движения, не выбивая стопы слишком быстро. (Кеус: Я использую такой же метод для скользящего стопа, только в добавок ещё беру в качестве поддержки и сопротивления образования в виде снижение-база-снижение и рост-база-рост.) В некоторых случаях будет достигнута наша цель прибыли 1:3 и не активируется трейлинг стоп. Но часто наш трейлинг стоп будет задет, когда рынок будет корректироваться против нашей позиции. Наше дело защищать потенциальную прибыль, вместо того чтобы позволять рынку возвращаться к нашему первоначальному стопу. (Кеус: Я как-то тестировал разные способы двигать трейлинг стоп и получилось, что данный способ оказался лучше прочих, но не намного. Поэтому более правильного способа никогда не будет и можно использовать другие, например двигать по скользящему среднему. Главное придерживаться выбранного способа.)
“Успех - это сумма небольших усилий, которые повторяются изо дня в день.” Роберт Коллир.
Желаю всем нашим читателям и их семьям счастливого дня благодарения.
(Кеус: Дон Доусон не часто попадает в мои переводы, но одна из его статей мне очень понравилась ещё давным давно, в ней он рассказывает о журнале сделок, наличие, которого обязательно для успешного трейдера “Создание торгового журнала, который с вами разговаривает.” Под впечатлением от этой статьи я даже написал собственную, которую потом напечатали в одном онлайн журнале для трейдеров. Называеться “Торговый журнал, он же журнал сделок”, а количество её копи-паст без упоминания авторства и не сосчитать. :-))
© Перевод www.priceactionfx.ru
Комментарии
Отправить комментарий