Краткосрочная торговля на открытии рынка
Перевод Уровни спроса и предложения.
24 сентября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).
Вы вероятно прежде слышали: “Не торгуйте на открытии рынка, это очень рискованно.” Когда я говорю “открытие”, то имею ввиду Нью-Йоркское открытие в 9:30 EST. Некоторые люди рекомендуют не торговать перед, во время или некоторое время после открытия рынка. Они предлагают вам, дать рынку успокоиться и уже потом начинать торговать. Отличный совет, если вы не знаете, что делаете. Но если вы знаете, то я очень советую торговать на открытие, так как это самое лучше время для активного краткосрочного трейдера. (Кеус: К слову говоря, у меня давно сложилось мнение, что Сейден любит торговать на открытие, особенно если там будет гэп. По идее, можно свести трейдинг к торговле на открытии и больше в течении дня не торговать, т.к. американских акций существует сотни и тысячи. На форексе такого нет, сессия как мне кажется не эквивалент открытию рынка акций.)
Я начал торговать на фондовом рынке на институциональной стороне бизнеса и отталкиваясь от моего опыта, поймите, что во время или около открытия рынка, когда цена находиться на уровнях Спроса и Предложения, то большую часть времени она находиться в дисбалансе. Если вы можете видеть это на ценовом графике, то большую часть времени вы без труда можете прогнозировать движение цены. Для примера, давайте посмотрим на несколько реальных сделок, которые были во время сессии XLT, которую я проводил в среду утром.
Подготовительный скин XLT №1. 18 сентября 2013.
(Кеус: На самом деле, меня подвиг для перевода этой статьи, текст в нижней части скина. Намекает, когда и что делать. Да и вообще не помещает знать как у них проходят занятия. Там написано:
“QQQ находиться очень близко к уровню Предложения с большего таймфрейма, это подсказывает, что мы должны быть осторожны с покупками и быть агрессивными со взятием прибыли в позициях на покупку. Мы можем быть покупателями, но мы хотим это делать ниже на кривой, на “свежих” уровнях Спроса. У нас есть несколько уровней Предложения на меньшем таймфрейме, чтобы этим утром продать на них.”)
Каждая торговая сессия XLT начинается со скина, который вы видите выше. Мы планируем для утренней торговли уровни Спроса и Предложения для каждого из основных рынков. Во время этой сессии, торговая возможность для входа в продажу была на маленьком таймфрейме QQQ (Nasdaq).
Подготовительный скин XLT №2. 18 сентября 2013.
Второй подготовительный скин, содержит некоторые торговые возможности, которые мы подготовили для наших студентов. Для этой торговой сессии были запланированы торговые возможности на QQQ и 10 Year Note (TY), входы на которых были встречены тем утром. Имейте ввиду, что это была краткосрочная сессия, которая обычно начинается за час до открытия Нью-Йорка в 9:30 EST. Мы начинаем сессию в это время по двум причинам. Во-первых, мы хотим запланировать всё что будем делать. Во-вторых, мы хотим быть уверены, что сможем использовать в своих интересах дисбаланс спроса и предложения, который существует во время трейдинга на открытии.
Результат торговли QQQ. 18 сентября 2013.
После рассмотрения наших двух скинов XLT, мы пошли на живые рынки, чтобы выполнить наш план. Обратите внимание, что сделка QQQ, была одной из наших торговых возможностей, которую мы отметили для входа. Во время неофициального рынка (pre-market), на QQQ был гэп вверх, в наш уровень Предложения. (Кеус: “pre-market” - означает торговлю ценными бумагами перед официальным открытием рынка. Можно было использовать разные термины, типа “дорынокчный”, “предпродажный”, но мне больше понравился “неофициальный”.) Как только рынок открылся, он вернулся в уровень для входа в продажу. Что наиболее важно, обратите внимание на то, что происходит постоянно во время раннего утреннего “окна”, на то о чем говориться в этой статье. Большинство учреждений/банков получают основную часть своего дохода на трейдинге и комиссиях в утреннею сессию. (Кеус: Так как Сэм Сейден сам управлял на бирже потоком ордеров крупных учреждений, то по крайней мере он вполне мог заметить, когда они наиболее активны. Я давным давно где-то читал про одного успешного скальпера, так он говорил, что торгует только несколько минут утром, потому что в это время лучше всего получалось делать деньги, т.е. он не сидел весь день перед компьютером.)
Установка для торговли на 10 Year (TY). 18 сентября 2013.
Немного ранее на нашей сессии, 10 Year Note вырос до ранее определенного входа на продажу на уровня Предложения. Красная линия выше уровня Предложения, это то где был установлен наш стоп-лосс. Снова, обратите внимание в какое время появилась установка для входа в сделку, прямо внутри нашего временного “окна”. Если вы хотите конкретное время “окно”, то я предположил бы что 8:00 - 10:30 EST.
Результат торговли 10 Year (TY). 18 сентября 2013.
Вскоре после достижения уровня Предложения, 10 Year Note снизился до нашей цели прибыли (синяя линия). Снова, во время или близкое к открытию рынка, цена находится на уровнях Спроса и Предложения в наибольшем дисбалансе. Это не совпадение… На большинстве рынков выходят новости и отчеты. Основные выходят в 8:30 EST. Когда выходят хорошие новости или отчеты, большинство индивидуальных трейдеров или инвесторов хотят купить. Этот спрос является причиной роста во время “неофициального рынка” (pre-market), потому что по текущей цене больше спроса (или в прошлый день перед закрытием), чем есть запаса предложения, чтобы выполнить ордера всех новых покупателей (спрос) приходящих на рынок. Это не походит на решение того где откроется рынок или куда пойдет цена, это простая игра спроса и предложения. Итак, единственное место, где может остановиться цена - это ценовой уровень, где предложение равно или больше спроса. (Кеус: Получается, если предложении и спрос уравновешены на уровне Предложения, то цена будет идти боком, а если предложения больше, то развернется и пойдет вниз.) Другими словами, один из наших уровней Предложения. Затем, как только будет выполнен последний ордер на покупку на ценовом уровне, где предложение превышает спроса, следующим движением цены должно быть снижение, как в реальном примере выше.
Как я говорил ранее, если вы плохо знакомы с трейдингом или не знаете, что делаете, то лучше воздержитесь от торговли на открытии рынка и лучше не торгуйте вообще, пока не будете знать, что делать. Зачем рисковать своими деньгами, если у вас нет прибыльного преимущества? Однако, если вы понимаете, как правильно определить количество спроса и предложения, то я предположил бы, что ваши наилучшие торговые возможности будут во время открытию рынка или близкое к нему.
Перевод www.priceactionfx.ru
Сэм Сейден (Sam Seiden).
Вы вероятно прежде слышали: “Не торгуйте на открытии рынка, это очень рискованно.” Когда я говорю “открытие”, то имею ввиду Нью-Йоркское открытие в 9:30 EST. Некоторые люди рекомендуют не торговать перед, во время или некоторое время после открытия рынка. Они предлагают вам, дать рынку успокоиться и уже потом начинать торговать. Отличный совет, если вы не знаете, что делаете. Но если вы знаете, то я очень советую торговать на открытие, так как это самое лучше время для активного краткосрочного трейдера. (Кеус: К слову говоря, у меня давно сложилось мнение, что Сейден любит торговать на открытие, особенно если там будет гэп. По идее, можно свести трейдинг к торговле на открытии и больше в течении дня не торговать, т.к. американских акций существует сотни и тысячи. На форексе такого нет, сессия как мне кажется не эквивалент открытию рынка акций.)
Я начал торговать на фондовом рынке на институциональной стороне бизнеса и отталкиваясь от моего опыта, поймите, что во время или около открытия рынка, когда цена находиться на уровнях Спроса и Предложения, то большую часть времени она находиться в дисбалансе. Если вы можете видеть это на ценовом графике, то большую часть времени вы без труда можете прогнозировать движение цены. Для примера, давайте посмотрим на несколько реальных сделок, которые были во время сессии XLT, которую я проводил в среду утром.
Подготовительный скин XLT №1. 18 сентября 2013.
(Кеус: На самом деле, меня подвиг для перевода этой статьи, текст в нижней части скина. Намекает, когда и что делать. Да и вообще не помещает знать как у них проходят занятия. Там написано:
“QQQ находиться очень близко к уровню Предложения с большего таймфрейма, это подсказывает, что мы должны быть осторожны с покупками и быть агрессивными со взятием прибыли в позициях на покупку. Мы можем быть покупателями, но мы хотим это делать ниже на кривой, на “свежих” уровнях Спроса. У нас есть несколько уровней Предложения на меньшем таймфрейме, чтобы этим утром продать на них.”)
Каждая торговая сессия XLT начинается со скина, который вы видите выше. Мы планируем для утренней торговли уровни Спроса и Предложения для каждого из основных рынков. Во время этой сессии, торговая возможность для входа в продажу была на маленьком таймфрейме QQQ (Nasdaq).
Подготовительный скин XLT №2. 18 сентября 2013.
Второй подготовительный скин, содержит некоторые торговые возможности, которые мы подготовили для наших студентов. Для этой торговой сессии были запланированы торговые возможности на QQQ и 10 Year Note (TY), входы на которых были встречены тем утром. Имейте ввиду, что это была краткосрочная сессия, которая обычно начинается за час до открытия Нью-Йорка в 9:30 EST. Мы начинаем сессию в это время по двум причинам. Во-первых, мы хотим запланировать всё что будем делать. Во-вторых, мы хотим быть уверены, что сможем использовать в своих интересах дисбаланс спроса и предложения, который существует во время трейдинга на открытии.
Результат торговли QQQ. 18 сентября 2013.
После рассмотрения наших двух скинов XLT, мы пошли на живые рынки, чтобы выполнить наш план. Обратите внимание, что сделка QQQ, была одной из наших торговых возможностей, которую мы отметили для входа. Во время неофициального рынка (pre-market), на QQQ был гэп вверх, в наш уровень Предложения. (Кеус: “pre-market” - означает торговлю ценными бумагами перед официальным открытием рынка. Можно было использовать разные термины, типа “дорынокчный”, “предпродажный”, но мне больше понравился “неофициальный”.) Как только рынок открылся, он вернулся в уровень для входа в продажу. Что наиболее важно, обратите внимание на то, что происходит постоянно во время раннего утреннего “окна”, на то о чем говориться в этой статье. Большинство учреждений/банков получают основную часть своего дохода на трейдинге и комиссиях в утреннею сессию. (Кеус: Так как Сэм Сейден сам управлял на бирже потоком ордеров крупных учреждений, то по крайней мере он вполне мог заметить, когда они наиболее активны. Я давным давно где-то читал про одного успешного скальпера, так он говорил, что торгует только несколько минут утром, потому что в это время лучше всего получалось делать деньги, т.е. он не сидел весь день перед компьютером.)
Установка для торговли на 10 Year (TY). 18 сентября 2013.
Немного ранее на нашей сессии, 10 Year Note вырос до ранее определенного входа на продажу на уровня Предложения. Красная линия выше уровня Предложения, это то где был установлен наш стоп-лосс. Снова, обратите внимание в какое время появилась установка для входа в сделку, прямо внутри нашего временного “окна”. Если вы хотите конкретное время “окно”, то я предположил бы что 8:00 - 10:30 EST.
Результат торговли 10 Year (TY). 18 сентября 2013.
Вскоре после достижения уровня Предложения, 10 Year Note снизился до нашей цели прибыли (синяя линия). Снова, во время или близкое к открытию рынка, цена находится на уровнях Спроса и Предложения в наибольшем дисбалансе. Это не совпадение… На большинстве рынков выходят новости и отчеты. Основные выходят в 8:30 EST. Когда выходят хорошие новости или отчеты, большинство индивидуальных трейдеров или инвесторов хотят купить. Этот спрос является причиной роста во время “неофициального рынка” (pre-market), потому что по текущей цене больше спроса (или в прошлый день перед закрытием), чем есть запаса предложения, чтобы выполнить ордера всех новых покупателей (спрос) приходящих на рынок. Это не походит на решение того где откроется рынок или куда пойдет цена, это простая игра спроса и предложения. Итак, единственное место, где может остановиться цена - это ценовой уровень, где предложение равно или больше спроса. (Кеус: Получается, если предложении и спрос уравновешены на уровне Предложения, то цена будет идти боком, а если предложения больше, то развернется и пойдет вниз.) Другими словами, один из наших уровней Предложения. Затем, как только будет выполнен последний ордер на покупку на ценовом уровне, где предложение превышает спроса, следующим движением цены должно быть снижение, как в реальном примере выше.
Как я говорил ранее, если вы плохо знакомы с трейдингом или не знаете, что делаете, то лучше воздержитесь от торговли на открытии рынка и лучше не торгуйте вообще, пока не будете знать, что делать. Зачем рисковать своими деньгами, если у вас нет прибыльного преимущества? Однако, если вы понимаете, как правильно определить количество спроса и предложения, то я предположил бы, что ваши наилучшие торговые возможности будут во время открытию рынка или близкое к нему.
Перевод www.priceactionfx.ru
Я сам заметил эту закономерность торгуя на форекс и обычно ищу сделки перед открытием Европы и Америки....
ОтветитьУдалить