Ваши вопросы про уровни спроса и предложения

Перевод Уровни спроса и предложения.

29 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я пишу статьи уже много лет и за это время многие из вас присылали мне письма с вопросами. Ваши вопросы обеспечивают прекрасные идеи для статей и я прилагаю все усилия, чтобы ответить на них. Я хочу сейчас ответить на некоторые ваши важные вопросы, которые могут помочь вам в достижении ваших финансовых целей.

“Привет, Сэм.
Я часто слышу, что вы рекомендуете людям добиться хороших результат в торговле QQQ, перед тем как переходить к другим активам. Скажите, вы имеете ввиду определённый ETF или фьючерсы, или это не имеет значения? Есть ли какие-то причины, почему вы рекомендуете именно QQQ, а не SPY/ES? Последний мне кажется менее волатильным и соответственно легче для торговли. Вы не могли бы уточнить?”

Ответ Сэма: Конечно, буду счастлив помочь. По моему мнению, QQQ (ETF) (Кеус: QQQ - это индекс NASDAQ-100) идеально подходит для начинающего трейдера, так как позволяет получить низкий риск, пока вы развиваете свои навыки. Если, к примеру, вы начнете с фьючерсов S&P, то самым маленьким убытком у вас будет 12.50$ на 1 тик контракта. (Кеус: Примечательно, что Сэм говорит об убытках. Они будут и он не скрывает этого, а советует как их на первых порах уменьшить, за счет выбора более дешевого инструмента. Получается мы должны быть морально готовы к ним и не ожидать, что все сделки будут прибыльными.) Это не реалистично, потому что вы не будете рисковать только 1 тиком за сделку. Даже если вы рискнете целым пунктом S&P, что тоже не реалистично, ваш потенциальный убыток будет 50.00$. Зачем это делать, если вы можете торговать 10 акциями из QQQ. В наших классах есть студенты, торгующие на реальные деньги на реальных счетах на живых рынках, торгуя QQQ по выше указанной причине. На мой взгляд, было бы довольно последовательно начать анализ спроса/предложения сначала с QQQ. Торгуйте 100 акциями, если вам хочется, это всё ещё намного более низкий риск чем фьючерсы. Хотя, навряд ли найдется более преданный поклонник торговли фьючерсов, чем я, тем не менее не стоит начинать с них. Вероятно это даст вам больше шансов преуспеть, и это то о чем я говорю. (Кеус: Я для обучения использую форекс, на этом рынке размер риска тоже относительно не большой. Откровенно говоря, за форексом всё же думал подключить фьючерсы, а не акции. Но теперь думаю прислушаться к совету Сейдена и акции рассмотреть раньше фьючерсов. Пока с акциями вообще почти не разбирался, может быть там порог входа тоже не большой и стоит к ним уже сейчас присмотреться? Российские акции не рассматриваю вообще, думаю наша биржа хромает в плане ликвидности.)

“Привет, Сэм.
Не могли бы вы провести сессию “Обработка алгоритмического трейдинга на другой стороне”? Я вижу много ловушек в зонах Спроса и Предложения и хочу почувствовать торговлю, которая пойдет другим путем. Часто автоматизированная программа с другой стороны сделки, поражает ваш стоп-лосс и затем разворачивается. Для того, чтобы противостоять алгоритмической торговле, я считаю, что надо увеличить зону стоп-лосса, что сократить торговлю. Так как у вас есть опыт торговли в зале биржи, то вы в этом компетентны. Я действительно буду признателен, если вы посвятите этой теме сессию. Также для торговли опционами, если я собираюсь срезать цену, я вижу другие автоматизированные программы, с готовностью поражающие мой ордер.” (Кеус: Читаю вопрос и кажется, что он не в ту сторону смотрит. Как должно быть хорошо, нашел виноватого и не жужжит. :-) Но по крайней мере ищет выход.)

Ответ Сэма: Я полагаю, что дело не в авто-алгоритмической торговле, а в том, где вы входите и устанавливаете стоп лосс. Как учреждение/маркет мейкер, мы хотим покупать на стопах для продажи и продавать на стопах для покупки на уровнях Спроса и Предложения. Например, многие индивидуальные трейдеры, смотрят на минимумы и максимумы пивотов как на обычные уровни поддержки и сопротивления. Я предположу, что такая стратегия не корректна и сильно отличается от уровней Спроса и Предложения, которым мы учим в академии. (Кеус: Действительно, те кто начинает рассматривать уровни Спроса и Предложения, не редко думают, что это обычные поддержка и сопротивление, но как мы видим, Сейден говорит, что это не одно и тоже.) Все книги учат входить на прошлых минимумах и максимумах пивотов со стоп лоссом за максимумом или минимумом пивота. Чаще всего индивидуальных трейдеров выбивает по стоп лоссу, только для того, чтобы увидеть, что цена идет в предполагаемую сторону. Вот почему мы ищем “свежие” уровни Спроса только ниже минимумов пивотов и “свежие” уровни Предложения только выше максимумов пивотов. Это позволяет нам вместе с учреждениями, покупать на стопах для продажу и продавать на стопах для покупки. Надеюсь это помогло. (Кеус: Кстати, про торговых роботов. Смотрел недавно РБК, где темой одной передачи были эти роботы. У одного управляющего хэдж-фонда спросили, пользуюсь ли они роботами и как успешно. Он сказал, что активно пользуются и они хорошо работают. Я был удивлен, т.к. не разу не встречал работающего “советника”. Но потом всё встало на своё место. Речь шла не об этих роботах на индикаторах, про которые я думал, а о тех, что пользуются техническими уязвимостями. Например, когда один инструмент торгуется на разных биржах и в какой-то момент цена между ними начинает расходится, то в такой момент робот на какой-то из бирж осуществляет торговлю, ожидая, что разница исчезнет и цены синхронизируются. Такие роботы оказывается находят в сделке несколько секунд, а то и долей секунд.)

“Мистер Сейден,
У вас есть книга об уровнях Спроса и Предложения, которым вы учите?”

Ответ Сэма: Нет, но я почти закончил одну. Я надеюсь выпустить её в 2014 году. (Кеус: Ага!!! Ну наконец-то созрел! :-)) Честно говоря в последние 15 лет, я избегал писать книгу, так как боялся, что потеряю свое преимущество. Однако, в результате многолетнего опыта работы в этой отрасли, я знаю, что даже если выдать полную стратегию и даже при том, что стратегия будет простой, не все смогут выполнить её как следует. Вы видите, что на финансовых рынках с “раннего возраста” учат покупать высоко и продавать низко. Многими людьми, предложение покупать при снижении цены и продавать при росте цены, воспринимается очень тяжело. Это очаровательно, и согласно моему опыту является очень правильным. Я пишу книгу, говоря о стратегии и в тоже время рассказываю историю. Надеюсь это поможет людям. (Кеус: Получается он в своей книге стратегию торговли разбавит большим количеством воды. Но оно и не мудрено, т.к. стратегия умещается на пару страниц. :-)) В общем, кто наткнется на его книгу, дайте знать, может быть переведу.)

“Привет, Сэм.
Прежде всего, большое спасибо за ваши усилия и идею. Я знаю, что это работает на мировых рынках и вы говорите об этом. Я в течении трех лет изучал ваши уроки и наконец для меня это обрело смысл. Я высылаю вам сделку, которая была сегодня, но у меня есть один вопрос.
Мне приходится не просто при поиске уровней на больших тайм фреймах, на недельных или дневных графиках, потому что я не уверен в правильном определения “свежести” уровня. Если “свежий” уровень - это уровень, к которому не было отката, а также не было отката к любому уровню, расположенному далее с левой стороны графика, то это означает, что “свежий” уровень только тот у которого есть одна полная большая свеча или набор свечей. Получается, что ценовая линия не была ещё затронута, если мы не прошли свечи, которые у нас есть. Большие тайм фреймы не сильно походят на это. Таким образом, я никогда не уверен, что нахожусь на правильной стороне кривой. В остальном же всё очень хорошо.”

(Кеус: На графике написано:
Возле первой стрелки сверху вниз: 
“Второй уровень для входа”,
“Линия стоп лосса”,
“Линия входа”.
Область в круге:
“Выход должен быть выше ‘лежачего полицейского’”
Область в квадрате:
“Ожидалось, что торговля пройдет через неё”.
Справа внизу, сверху вниз:
“Вышел вручную, после того как увидел множественный отскок.”
“Первоначальный тейк профит”.)

Ответ Сэма: Торговля выполнена очень хорошо и спасибо за высланный график, он действительно помог понять, про что вы говорите. Ваш уровень считается “свежим”. По Усилителям Возможностей у этого уровня 9 баллов из 10 возможных, что очень хорошо. Максимум пивота, который выше вашего уровня не считался бы “свежим”, так как в этот уровень уже есть рост левее. Чем дальше вы находитесь на кривой, тем больше “свежих” уровней будете находить, так как на экстримах больше конкуренции, чтобы продать или купить. Кроме того, обратите внимание на уровень, ниже того на котором вы продали. Это было “уровень под уровнем”. Этот усилитель возможности помог вам торговать успешно. Причина это в том, что когда цена достигла более высокого уровня, где у вас помещена линия, она должна была пройти через более низкое Предложение, а это означает, что потребовалось больше ордеров для покупки (спрос), чем обычно требуется для Предложения. Это означает, что ваш уровень был достигнут немногими оставшимися покупателями.

Ваши вопросы и комментарии всегда приветствуются и являются полезными. В то время как правила и логика для правильного трейдинга не являются сложными, тем не менее правильный трейдинг и инвестирование не легки для среднего человека. Целью этих статей является помощь в достижении вами ваших финансовых целей, больших и малых. Всегда помните как вы делаете деньги, покупая или продавая что-либо в повседневной жизни, ТОЧНО ТАКЖЕ вы делаете деньги при торговле на финансовых рынках.

Раздел: Уровни спроса и предложения.

Перевод www.priceactionfx.ru