Торговая система (стратегия). Часть 2.

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Начало: Торговая система. Часть 1.

На этом графике у нас также есть скользящее среднее значение с периодом 50 и осциллятор стохастик. Тут наклон скользящего среднего значения, говорит, что мы в нисходящем тренде. Как только мы об этом узнаем, то ждем только продажи, чтобы продать начинающим трейдерам, которые будут покупать на движении вверх, в контексте нисходящего тренда. Механический сигнал на продажу, возникает, когда стохастик пересекается линиями в области перекупленности (обведено кругами).

Правило для продажи: Когда скользящее среднее значение наклонено вниз, то используйте как сигнал для продажи, пересечение стохастиком линий в области перекупленности. Кроме того, когда скользящее среднее значение наклонено вниз ИГНОРИРУЙТЕ КАЖДЫЙ сигнал, подаваемый стохастиком на покупки, при пересечении линий в области перепроданности.

Логическая причина для продажи: Когда цена находиться в нисходящем тренде, то мы хотим найти торговую возможность для продажи, при росте цены. Помимо этого мы хотим продавать покупателям, которые допускают ошибки, покупая при росте цены в контексте нисходящего тренда (начинающие трейдеры).

Является ли эта или какая-нибудь другая торговая система совершенной? (Кеус: Мой ответ - нет. Не одна торговая система не может быть совершенной. И что-то мне подсказывает, что я дал правильный ответ. :-) ) Конечно, нет. Не может быть никакой совершенной торговой стратегии и не должно быть. Если бы такая существовала, то у её владельца были бы все деньги мира. (Кеус: Кстати, хороший аргумент, чтобы завязать с поиском торгового Грааля. Если бы он существовал, то его обладатель действительно захапал бы все деньги. И думаю, что мировая экономика в этот момент перестала бы существовать. Апокалипсис прямо. :-) ) Однако, обертывание нескольких простых правил в торговую логику, является ключом к увеличению шансов в вашу пользу. Даже Лас-Вегас не выигрывает постоянно, а им этого и не надо. Они преуспевают в течении долгого времени, потому что понимают, что не должны всегда выигрывать. Им необходимо просто придерживаться правил, которые всегда дают им преимущества против людей, у которых его нет.

Любой рынок или индикатор будет работать, когда вы начнете думать о рынках правильно.

Вот другой пример с тем же самым скользящим средним значением с периодом 50. В этом примере я просто заменил стохастик на индикатор торгового канала (Commodity Channel Index, CCI), который больше известен как CCI. Мы получим почти такие же сигналы.

Технические причины для продажи:

1) Скользящее среднее значение с периодом 50, наклонено вниз, что подразумевает нисходящий тренд.

2) CCI показывает перекупленность (круги на графике).

Логическая причина для продажи: Продажа покупателю, который купил после роста цены в контексте нисходящего тренда. Единственный, кто так поступил бы, в таких условиях - это тот кто принимает решения покупать и продавать, основываясь на ЭМОЦИЯХ, а не на простых и логических правилах. Это “родословная” трейдера, которого мы хотим видеть с другой стороны наших сделок.

Это торговые стратегии, которые не изменит время и рынки. Откровенно говоря, думать о том, что условия рынка изменяются - это сильная иллюзия, которая может быть развеяна при сосредоточении на основах движения цены, чистом спросе и предложении. Такие системы работают очень просто. В примере ниже внутри-дневной график. Давайте применим на нем те же самые базовые принципы.

Технические причины для покупки:

1) Скользящее среднее значение с периодом 50, наклонена вверх, что означает нахождения рынка в восходящем тренде.

2) CCI в области перепроданности (круги на графике)

Логическая причина для покупки: Покупка у начинающего продавца, который продает после снижения цены в контексте восходящего тренда.

Итог:

Восходящий тренд/осциллятор перекуплен: Игнорируем.
Восходящий тренд/осциллятор перепродан: Сигнал для покупки.

Нисходящий тренд/осциллятор перепродан: Игнорируем.
Нисходящий тренд/осциллятор перекуплен: Сигнал для продажи.

Превращение неудачи в успех.

Я вижу огромное количество трейдеров, которые разрабатывают систему на индикаторах и осцилляторах, тратя на это годы. Они производят расчеты, основываясь на гипотетических результатах. (Кеус: Я в свое время тоже убил не мало времени на разработку индикаторной торговой системы, конечно же автоматизированной.) Я вижу много людей, которые разрабатывают стратегии, основываясь на простой логике, на том как и почему цена перемещается на любом из рынков. (Кеус: И снова это про меня. Сейден явно за мной следит. :-) ) Основываясь на своем рыночном опыте, могу сказать, что трейдинг это просто перемещение денег на счетов, тех кто понимает простую логику рынка со счетов, тех кто её не понимает. Торговые системы просто ускоряют этот процесс.

Как я говорил ранее, большинство трейдеров, которые разрабатывают торговые стратегии, не прибегают к этому подходу или не думают в простых терминах, как я предложил. Почему? Это из-за того как большинство людей училось трейдингу на рынках. Большинство, в отличие от меня, не начинали свое обучение в зале торговой биржи, управляя потоком ордеров больших учреждений. (Кеус: Тут Сейдену действительно повезло, он непосредственно был внутри всего того, что мы видим на графиках, можно сказать потрогал всё это своими руками.) Подавляющее большинство рыночных игроков, начинают с чтения книг о трейдинге или с семинаров, которые предоставляют те кто пишет книги, НЕ настоящие рыночные спекулянты. (Кеус: Сложность в том, что и не узнаешь, торгует писатель на самом деле или только пишет книги, они все говорят, что якобы трейдеры. Возможно единственное, что может в этом помочь, это является ли обучение продолжительным по времени и на реальных текущих рынках. А не на видео записях и картинках с идеальными сделками.) Эти книги заполнены обычным использованием индикаторов и графических паттернов, которые не приводят не к какому результату. Если бы они могли бы делать деньги, то не продавали бы нам книги. Это приводит к тому, что начинающие трейдеры начинают думать, что у них есть короткий путь к торговой системе, просто добавить на ценовой график несколько индикаторов и осцилляторов и позволить компьютеру находить паттерны этих индикаторов, и получать самые лучшие результаты на истории. Как правило, когда начинающие трейдеры начитает торговать по этой системе с реальными деньгами, основываясь на гипотетических результатах, то они теряют деньги и переходят к следующему ошибочному шагу. Они начинают корректировать индикаторы, а что ещё хуже, добавлять ещё больше индикаторов. Это путь, который приводить начинающего трейдера к торговой катастрофе, но он об этом даже не догадывается. Они говорят, “Как система, с таким большим тестированием на истории, может не работать?” Она не работает, потому что система подогнана под историю. То как на самом деле работают рынки не учитывается. Когда вы разрабатываете свою торговую систему, то убедитесь, что она основана на базе того как и почему цена движется на всех рынках. Кроме того, если вы хотите получить особенно качественную информацию, то добавьте в вашу систему уровни Спроса и Предложения, о которых написано в наших статьях. Если вы посмотрите на все примеры выше, то увидите, что в месте разворота цены, всегда были уровни Спроса и Предложения. Должны быть…

Раздел: Уровни спроса и предложения.

Перевод www.priceactionfx.ru