Глава 19. Простые деньги, торговля и управление риском.
Перевод девятнадцатой главы «Простые деньги, торговля и управление риском» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).
Я показал Вам, как торгую с крюками Росса без осцилляторов и индикаторов. Теперь, как я управляю деньгами, риском и самой торговлей?
В моем мышлении каждый из этих пунктов обычно объединяется в «мани менеджмент» являясь отдельной сущностью и должна рассматриваться также.
Управление торговлей.
Если я не могу торговать должным образом, мне нет необходимости концентрироваться на риске и мани менеджменте.
Это вещи, которые я включаю в управление торговлей.
1. Размещение ордера на вход.
2. Используемый тип ордера.
3. Размещение стопов, защитного и целевого.
4. Размещение окончательного ордера на выход.
Неотъемлемо от вышеупомянутого моё отношение с теми, кто берет и выполняет мои ордера.
У меня есть строгие правила, относительно управления торговлей.
Я записываю каждый ордер, прежде чем заказать его.
Я записываю на ленту отчет о каждом ордере. Я отмечаю дату и время на каждой ленте.
Я выражаю словами факты в отчете об ордере.
Мои ордера походят на это: «Счет 144, 11 мая 9:15, цена ордера: покупка 100 контрактов пшеницы в июле по 369 ¾. Если заполнится, продать 30 контрактов пшеницы в июле по 370 /34, MIT».
Ордер MIT моя первоначальная цель, спроектированная для того, чтобы покрыть расходы и дать мне маленькую прибыль.
Я прошу, чтобы берущий заказ повторил его. Это также идет на ленту. Затем я воспроизвожу весь процесс заказа для дополнительной проверки.
За эти годы это сэкономило мне тысячи долларов, избегая дорогостоящих ошибок, доказательств, судебных процессов и траты времени из-за двусмысленности.
Всякий раз, когда это возможно я использую распоряжение брокеру при изменении цен. Я использую лимитные ордера и т.п. На 100 контрактов я не могу рисковать уменьшением. Или я получу свою цену или нет. Если цена перемещается мимо меня без заполнения, я отменяю ордер.
Много раз цена была не заполнена, и я пропускал торговлю или не делал много денег. Меня это не заботит. Я следую своей дисциплине и своим правилам. Либо моя цена, либо никакой цены.
Управление риском.
Вещи, которые я включил в управление риском:
1. Покрытие расходов целевым стопом.
2. Выбор времени и ожидание.
3. Пропорциональное распределение позиции.
4. Сумма риска и сокращение потерь.
Большую часть времени цена перемещается в мою сторону, достаточно, чтобы покрыть расходы.
Если рынок движется быстро к мой цели покрытия расходов я передвигаю свой защитный стоп (2/3 от позиции) в безубыточность. В такой ситуации я обычно покрываю расходы 1/3 от всей моей позиции. Так как расходы покрыты, это означает, что я могу сделать самое худшее ноль. Как только я покрыл расходы, и рынок делает серьёзное движение к моему стопу в безубыточности, я закрою 1/3 позиции, таким образом, я буду иметь прибыль в 1/3.
Если рынок топчется на месте и быстро не двигается к моей цели покрытия расходов, я ликвидирую все контракты в попытке минимизировать стоимость контрактов.
Я сейчас хочу сделать следующее очень ясное заявление: Я не рискую и не собираюсь рисковать больше чем 50$ при торговле с крюками Росса.
Я могу жить с множеством маленьких убытков, но не могу вынести большие потери.
Что следует ожидать? Большую часть времени я покрываю расходы и делаю маленькую прибыль. Это случается в двух из трех раз. Из десяти раз, когда я покрываю расходы, семь или восемь раз я получаю маленькую прибыль. В двух из десяти раз, рынок будет бежать, и я получу существенную прибыль.
Во время убытков я пытаюсь их минимизировать и держать на уровне не более 50$. Если я не наблюдаю за рынком, я получу убыток в 50$ плюс расходы. Когда я наблюдаю за рынком, я редко получаю убыток в 50$. Я очень быстро выхожу, когда дела идут не в мою сторону.
Когда Вы побеждаете в двух из трех раз и держите потери мальками, нет никакой возможности стать проигрывающим на рынке.
Мани менеджмент.
Пункты, включенные мной в мани менеджмент:
1. Защита прибыли.
2. Скользящие стопы.
3. Время выхода.
Как только я покрыл расходы и не был выбит стоп в безубыточности, я начинаю двигать стоп двумя способами: 1. Я передвигаю 50% стоп. Я передвигаю стоп по естественным уровням поддержки и сопротивления. Они могут быть смешаны.
Если стоп по естественным уровням поддержки или сопротивления больше чем 50% стоп, я использую 50% стоп. Я предпочитаю оставаться с естественным стопом.
На 50% я хочу тащить стоп так, чтобы не рисковать более чем 1/2 из неосуществлённой прибыли, что я видел на рынке.
Если я не могу наблюдать за рынком внутри дня, то один из этих двух способов должен быть использован.
Если я могу наблюдать за торговлей, я буду двигать стоп одним из двух способов, пока не увижу, что крюки появляются близко друг к другу, рынок делает разворотные бары, доджи, объем или закрытие ниже торгового диапазона дня, даже при том, что открытие выше. Это вещи, которые делают меня подозрительным и указывают мне на возможное окончание движения.
Я подтяну свои стопы, пока не буду выбит с рынка. Моя цель - закончить работу с прибылью.
Если я торгую на дневных или более долгосрочных графиках, мне нет необходимости наблюдать суточные данные, за исключения дней, когда отчеты влияют на рынки, в которых я торгую. Если я не слежу за рынком, то защитные стопы должны сделать свою работу.
Как только торговля стала прибыльной, я добавляю к своей позиции на каждом новом сформировавшемся крюке. Я продолжу это делать, пока крюки не начнут появляться слишком близко друг к другу, т.е. не ближе чем в три бара и объем не уменьшается в направлении тренда.
Я также наблюдаю за признаками истощения, после того как рынок сделал два крюка и начинает делать движение большими барами в направлении тренда или начинается гэп в направлении тренда, то это указывает, по крайней мере, на временное изменение тренда или на скопление.
Другой способ узнать, когда коррекция становится неизбежной, это когда есть пять или больше более высоких минимума в восходящем тренде или пять или больше более низких максимума в нисходящем тренде.
Ещё один способ узнать, когда приближается коррекция, это когда Вы видите пять или больше последовательных открытий на максимуме, закрытий на минимуме баров в нисходящем тренде или пять или больше последовательных открытий на минимуме, закрытий на максимуме баров в восходящем тренде.
Я показал Вам, как торгую с крюками Росса без осцилляторов и индикаторов. Теперь, как я управляю деньгами, риском и самой торговлей?
В моем мышлении каждый из этих пунктов обычно объединяется в «мани менеджмент» являясь отдельной сущностью и должна рассматриваться также.
Управление торговлей.
Если я не могу торговать должным образом, мне нет необходимости концентрироваться на риске и мани менеджменте.
Это вещи, которые я включаю в управление торговлей.
1. Размещение ордера на вход.
2. Используемый тип ордера.
3. Размещение стопов, защитного и целевого.
4. Размещение окончательного ордера на выход.
Неотъемлемо от вышеупомянутого моё отношение с теми, кто берет и выполняет мои ордера.
У меня есть строгие правила, относительно управления торговлей.
Я записываю каждый ордер, прежде чем заказать его.
Я записываю на ленту отчет о каждом ордере. Я отмечаю дату и время на каждой ленте.
Я выражаю словами факты в отчете об ордере.
Мои ордера походят на это: «Счет 144, 11 мая 9:15, цена ордера: покупка 100 контрактов пшеницы в июле по 369 ¾. Если заполнится, продать 30 контрактов пшеницы в июле по 370 /34, MIT».
Ордер MIT моя первоначальная цель, спроектированная для того, чтобы покрыть расходы и дать мне маленькую прибыль.
Я прошу, чтобы берущий заказ повторил его. Это также идет на ленту. Затем я воспроизвожу весь процесс заказа для дополнительной проверки.
За эти годы это сэкономило мне тысячи долларов, избегая дорогостоящих ошибок, доказательств, судебных процессов и траты времени из-за двусмысленности.
Всякий раз, когда это возможно я использую распоряжение брокеру при изменении цен. Я использую лимитные ордера и т.п. На 100 контрактов я не могу рисковать уменьшением. Или я получу свою цену или нет. Если цена перемещается мимо меня без заполнения, я отменяю ордер.
Много раз цена была не заполнена, и я пропускал торговлю или не делал много денег. Меня это не заботит. Я следую своей дисциплине и своим правилам. Либо моя цена, либо никакой цены.
Управление риском.
Вещи, которые я включил в управление риском:
1. Покрытие расходов целевым стопом.
2. Выбор времени и ожидание.
3. Пропорциональное распределение позиции.
4. Сумма риска и сокращение потерь.
Большую часть времени цена перемещается в мою сторону, достаточно, чтобы покрыть расходы.
Если рынок движется быстро к мой цели покрытия расходов я передвигаю свой защитный стоп (2/3 от позиции) в безубыточность. В такой ситуации я обычно покрываю расходы 1/3 от всей моей позиции. Так как расходы покрыты, это означает, что я могу сделать самое худшее ноль. Как только я покрыл расходы, и рынок делает серьёзное движение к моему стопу в безубыточности, я закрою 1/3 позиции, таким образом, я буду иметь прибыль в 1/3.
Если рынок топчется на месте и быстро не двигается к моей цели покрытия расходов, я ликвидирую все контракты в попытке минимизировать стоимость контрактов.
Я сейчас хочу сделать следующее очень ясное заявление: Я не рискую и не собираюсь рисковать больше чем 50$ при торговле с крюками Росса.
Я могу жить с множеством маленьких убытков, но не могу вынести большие потери.
Что следует ожидать? Большую часть времени я покрываю расходы и делаю маленькую прибыль. Это случается в двух из трех раз. Из десяти раз, когда я покрываю расходы, семь или восемь раз я получаю маленькую прибыль. В двух из десяти раз, рынок будет бежать, и я получу существенную прибыль.
Во время убытков я пытаюсь их минимизировать и держать на уровне не более 50$. Если я не наблюдаю за рынком, я получу убыток в 50$ плюс расходы. Когда я наблюдаю за рынком, я редко получаю убыток в 50$. Я очень быстро выхожу, когда дела идут не в мою сторону.
Когда Вы побеждаете в двух из трех раз и держите потери мальками, нет никакой возможности стать проигрывающим на рынке.
Мани менеджмент.
Пункты, включенные мной в мани менеджмент:
1. Защита прибыли.
2. Скользящие стопы.
3. Время выхода.
Как только я покрыл расходы и не был выбит стоп в безубыточности, я начинаю двигать стоп двумя способами: 1. Я передвигаю 50% стоп. Я передвигаю стоп по естественным уровням поддержки и сопротивления. Они могут быть смешаны.
Если стоп по естественным уровням поддержки или сопротивления больше чем 50% стоп, я использую 50% стоп. Я предпочитаю оставаться с естественным стопом.
На 50% я хочу тащить стоп так, чтобы не рисковать более чем 1/2 из неосуществлённой прибыли, что я видел на рынке.
Если я не могу наблюдать за рынком внутри дня, то один из этих двух способов должен быть использован.
Если я могу наблюдать за торговлей, я буду двигать стоп одним из двух способов, пока не увижу, что крюки появляются близко друг к другу, рынок делает разворотные бары, доджи, объем или закрытие ниже торгового диапазона дня, даже при том, что открытие выше. Это вещи, которые делают меня подозрительным и указывают мне на возможное окончание движения.
Я подтяну свои стопы, пока не буду выбит с рынка. Моя цель - закончить работу с прибылью.
Если я торгую на дневных или более долгосрочных графиках, мне нет необходимости наблюдать суточные данные, за исключения дней, когда отчеты влияют на рынки, в которых я торгую. Если я не слежу за рынком, то защитные стопы должны сделать свою работу.
Как только торговля стала прибыльной, я добавляю к своей позиции на каждом новом сформировавшемся крюке. Я продолжу это делать, пока крюки не начнут появляться слишком близко друг к другу, т.е. не ближе чем в три бара и объем не уменьшается в направлении тренда.
Я также наблюдаю за признаками истощения, после того как рынок сделал два крюка и начинает делать движение большими барами в направлении тренда или начинается гэп в направлении тренда, то это указывает, по крайней мере, на временное изменение тренда или на скопление.
Другой способ узнать, когда коррекция становится неизбежной, это когда есть пять или больше более высоких минимума в восходящем тренде или пять или больше более низких максимума в нисходящем тренде.
Ещё один способ узнать, когда приближается коррекция, это когда Вы видите пять или больше последовательных открытий на максимуме, закрытий на минимуме баров в нисходящем тренде или пять или больше последовательных открытий на минимуме, закрытий на максимуме баров в восходящем тренде.
Перевел Кеус.
Комментарии
Отправить комментарий