Вариации.
Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).
Вариации.
Большой успех был достигнут при торговле с 40 барным каналом Келтнера с константой 5 на S&P 500 и Исследованием 3-1-3. Ещё раз, цель состоит в том, чтобы удержаться от большого количества сделок и взятия только лучших.
Хорошей техникой мани менеджмента при торговле S&P является тщательное наблюдение за рынком, когда он приближается к 40+ пунктов.
На 50 пунктах, прибыль должна быть взята, а для остальной позиции стоп передвинут в безубыточность. Если рынок взрывается и действительно движется на 50 пунктов, стоп может быть немного сдержан чтобы позволить торговле течь.
Приблизительно в 90% случаев стоп даже не нужен, хотя, по крайней мере, умственный стоп должен использоваться. Большинство сделок достигнет 50 пунктов. Если там нет большого импульса, то берите прибыль и уходите.
Если на расстоянии между 40 и 50 пунктов рынок начинает колебаться, то возьмите прибыль и подтяните стопы в безубыточность.
Такой тип торговли даст много действия за день, когда цена находится не в канале. Будьте осторожны в торговом диапазоне вне канала. Пока Вы не увидите формацию 1-2-3, сопровождаемую крюком Росса не пытайтесь входить, не смотря на то, что цена не в канале.
Я не ручаюсь за эту технику торговли на других рынках кроме внутридневной торговли на S&P 500. Однако, кажется что это работает на любом рынке. Использование сорока баров гарантирует, что Вы будите торговать с крюками, когда на рынке тренд.
Полосы скользящего среднего значения.
Для тех, кто хочет торговать этим способом, но не имеет доступа к каналу Келтнера, есть другое решение.
Если у Вас есть программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать то, что называется «Uni-Channel» или полосы скользящего среднего значения, то Вы сможете приблизиться к тем же условиям что и при канале Келтнера.
Возьмите тридцати девяти или сорока барное скользящее среднее значение на закрытии и затем разместите полосы на расстоянии .15%. Вам придется поиграть с числами, пока это не получится правильно.
Как Вы узнаете что уже «правильно»? Когда рынок был вне полос для сорока баров, необходимо снова ввести полосу.
Вот иллюстрация.
Хотя они не в точности то же самое, но для целей торговли достаточно близки. Используете ли Вы канал Келтнера или полосы скользящего среднего значения, Вы регулирует размер канала, чтобы он соответствовал Вашему уровню комфорта. Вы не хотите, чтобы он был слишком узким, чтобы не брать много сделок. Вы не хотите, чтобы он был слишком широкий, так что Вы почти никогда не будите торговать.
Время от времени из-за изменения волатильности, Вы должны их изменять.
Вы можете также захотеть изменить настройки канала или временной период, так чтобы это было более удобно.
Вариации.
Большой успех был достигнут при торговле с 40 барным каналом Келтнера с константой 5 на S&P 500 и Исследованием 3-1-3. Ещё раз, цель состоит в том, чтобы удержаться от большого количества сделок и взятия только лучших.
Хорошей техникой мани менеджмента при торговле S&P является тщательное наблюдение за рынком, когда он приближается к 40+ пунктов.
На 50 пунктах, прибыль должна быть взята, а для остальной позиции стоп передвинут в безубыточность. Если рынок взрывается и действительно движется на 50 пунктов, стоп может быть немного сдержан чтобы позволить торговле течь.
Приблизительно в 90% случаев стоп даже не нужен, хотя, по крайней мере, умственный стоп должен использоваться. Большинство сделок достигнет 50 пунктов. Если там нет большого импульса, то берите прибыль и уходите.
Если на расстоянии между 40 и 50 пунктов рынок начинает колебаться, то возьмите прибыль и подтяните стопы в безубыточность.
Такой тип торговли даст много действия за день, когда цена находится не в канале. Будьте осторожны в торговом диапазоне вне канала. Пока Вы не увидите формацию 1-2-3, сопровождаемую крюком Росса не пытайтесь входить, не смотря на то, что цена не в канале.
Я не ручаюсь за эту технику торговли на других рынках кроме внутридневной торговли на S&P 500. Однако, кажется что это работает на любом рынке. Использование сорока баров гарантирует, что Вы будите торговать с крюками, когда на рынке тренд.
Полосы скользящего среднего значения.
Для тех, кто хочет торговать этим способом, но не имеет доступа к каналу Келтнера, есть другое решение.
Если у Вас есть программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать то, что называется «Uni-Channel» или полосы скользящего среднего значения, то Вы сможете приблизиться к тем же условиям что и при канале Келтнера.
Возьмите тридцати девяти или сорока барное скользящее среднее значение на закрытии и затем разместите полосы на расстоянии .15%. Вам придется поиграть с числами, пока это не получится правильно.
Как Вы узнаете что уже «правильно»? Когда рынок был вне полос для сорока баров, необходимо снова ввести полосу.
Вот иллюстрация.
Хотя они не в точности то же самое, но для целей торговли достаточно близки. Используете ли Вы канал Келтнера или полосы скользящего среднего значения, Вы регулирует размер канала, чтобы он соответствовал Вашему уровню комфорта. Вы не хотите, чтобы он был слишком узким, чтобы не брать много сделок. Вы не хотите, чтобы он был слишком широкий, так что Вы почти никогда не будите торговать.
Время от времени из-за изменения волатильности, Вы должны их изменять.
Вы можете также захотеть изменить настройки канала или временной период, так чтобы это было более удобно.
Перевел Кеус.
Комментарии
Отправить комментарий