Глава 15. Искусная хитрость.
Перевод пятнадцатой главы «Искусная хитрость» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).
В этой главе я собираюсь показать Вам искусную хитрость, которая позволит дать сделке больше пространства. В некотором смысле, это позволит Вам установить «свободный» стоп.
Эта стратегия вращается вокруг распознавания 1-2-3 максимума или минимума.
Причина, почему я показываю её в этой книге в том, что это хорошо сочетается с торговлей крюком Росса.
Типичное базовое действие, которое мы ведем на графике, обычно формирует минимум 1-2-3. Ранее в данной книге я описывал основные причины, приводящие к такой формации. Теперь у нас есть возможность воспользоваться этим знанием.
Вы вспомните, что точка номер 1 создалась, когда на рынке просто не было больше продавцов. Цены настолько низкие, что поставщики не хотят за такую цену нести на рынок свою продукцию.
Следовательно, из-за низкой цены, на рынок приходят покупатели и поставки прекращаются. Единственные люди оставшиеся на рынке – это покупатели. Некоторые из них покупают по фундаментальным причинам, так как они потребители этого товара, ищущие сделку. Другие покупатели делают это по техническим причинам. Когда они видят, что цена начала повышаться, они входят на рынок, чтобы использовать в своих интересах возможное ралли или некоторую коррекцию.
Вследствие чего, из-за входа покупателей, цена движется вверх к точке номер 2.
Будучи умными трейдерами, которыми мы являемся(?), мы знаем, что цена поднимается от начальной точки номер 1, указывая, что скоро некоторые технари и краткосрочные трейдеры собираются взять прибыль. Чтобы добиться этого, они должны продавать.
Когда они продают, те трейдеры, которые всё ещё являются медведями и видят восходящее движение как медвежье ралли, присоединяются к продажам. Это двигает цену вниз.
Теперь вот, что мы сделаем. Когда мы поняли, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось и рынок готов развернуться к точки номер 3 (что может даже привести к продолжению нисходящего тренда), мы будем продавать, пытаясь скальпировать часть рынка, оставляя короткую с целью прибыли 50% от первоначального верхнего спружинивания.
Как мы узнаем, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось? Так как цена движется вверх, мы разместим Sell Stopы ниже минимума каждого дня. Если наш стоп будет задет, мы поместим цель взятия прибыли в точке равной 50%.
Эта стратегия приведет нас к торговле против тренда. Если мы будем управлять торговлей и нашими деньгами должным образом, то эта тактика будет не часто причинять нам боль.
Как всегда, мы должны использовать один набор контрактов для покрытия расходов. Мы не можем думать о взятии прибыли, пока не сделает это. Если мы сможем сделать это, то мы возьмем другую маленькую прибыль на расстоянии 113 первоначального верхнего спружинивания. Если Вы трейдер с Фибоначчи, Вы можете попробовать взять маленькую прибыль на расстоянии .382 первоначального верхнего спружинивания. Наша заключительная прибыль после подъема до безубыточности будет, когда цена пройдет все 50% расстояние первоначального верхнего спружинивания.
Если наш счет, позволяет взять только два контракта, то мы должны покрыть расходы и затем надеяться на 50% коррекцию. Как можно скорее перенесите стоп на 1/3 расстояние первоначального верхнего спружинивания.
Мы не находимся в этой торговли, чтобы сделать много денег. Если цена продолжит понижаться после точки номер 1, мы не должны оплакивать упущенную прибыль. Как только у цены будет 75% и более коррекция, мы можем продать перед крюком, после точки номер 1.
Если мы действительно сделали деньги, то можем использовать их для установки стопа подальше от ценового действия.
Почему мы хотели бы сделать это? Потому что, если большая 1-2-3 в основании, показывает долгосрочный восходящий тренд. Мы можем добавить деньги, заработанные на нашем скальпе к количеству которым мы обычно рискуем в сделке, для большего комфорта в торговле со стопом на естественном уровне сопротивления.
Давайте посмотрим на несколько графиков, что бы увидеть, как это получилось бы.
В предыдущем примере фактическая сумма восстановления была 65 тиков. Приблизительно можно было сделать 75 тиков. Тогда у нас было бы 75 тиков «свободных» денег для игры с далеко расположенным стопом.
Теперь давайте посмотрим, как это было бы на практике.
Если бы мы пожелали установить стоп по волатильности плюс «свободные» тики, мы могли бы разместить стоп ещё дальше, чем 1684.
В этом случае, мы можем комфортабельно разместить стоп на 1690, на один тик ниже естественной поддержки. Если мы будем выбиты там, то фактически не пострадаем. Мы можем разочароваться, но никакого вреда не будет причинено нашему счету.
Давайте рассмотрим ещё некоторые из этих ситуаций.
Восходящее движение от точки 1 к точке 2 содержит 11 пунктов или 44 тика. После взятия бара «f», рынок откатил на 8 ½ пункта или 34 тика к точке номер 3. После покрытия расходов, мы можем взять маленькую прибыль на 1/3 отката или 15 тиков. Затем мы берем последнюю прибыль на 22 тиках. Это дает нам 37 «свободных» тиков, в дополнение к нашему стопу.
Что относительно внутридневных графиков, там это тоже будет работать? Да, будет, но Вы должны быть уверены, что волатильность сделает необходимые тики.
Хорошим выбором является 120 минутные графики. Вы можете попробовать 60, 30 минутные и даже более мелкие интервалы. Следуя этой стратегии, Вы можете даже использовать 5 минутные графики S&P. Но будьте осторожны, так как 5 минутные графики S&P, могут быть очень быстрыми.
В этой главе я собираюсь показать Вам искусную хитрость, которая позволит дать сделке больше пространства. В некотором смысле, это позволит Вам установить «свободный» стоп.
Эта стратегия вращается вокруг распознавания 1-2-3 максимума или минимума.
Причина, почему я показываю её в этой книге в том, что это хорошо сочетается с торговлей крюком Росса.
Типичное базовое действие, которое мы ведем на графике, обычно формирует минимум 1-2-3. Ранее в данной книге я описывал основные причины, приводящие к такой формации. Теперь у нас есть возможность воспользоваться этим знанием.
Вы вспомните, что точка номер 1 создалась, когда на рынке просто не было больше продавцов. Цены настолько низкие, что поставщики не хотят за такую цену нести на рынок свою продукцию.
Следовательно, из-за низкой цены, на рынок приходят покупатели и поставки прекращаются. Единственные люди оставшиеся на рынке – это покупатели. Некоторые из них покупают по фундаментальным причинам, так как они потребители этого товара, ищущие сделку. Другие покупатели делают это по техническим причинам. Когда они видят, что цена начала повышаться, они входят на рынок, чтобы использовать в своих интересах возможное ралли или некоторую коррекцию.
Вследствие чего, из-за входа покупателей, цена движется вверх к точке номер 2.
Будучи умными трейдерами, которыми мы являемся(?), мы знаем, что цена поднимается от начальной точки номер 1, указывая, что скоро некоторые технари и краткосрочные трейдеры собираются взять прибыль. Чтобы добиться этого, они должны продавать.
Когда они продают, те трейдеры, которые всё ещё являются медведями и видят восходящее движение как медвежье ралли, присоединяются к продажам. Это двигает цену вниз.
Теперь вот, что мы сделаем. Когда мы поняли, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось и рынок готов развернуться к точки номер 3 (что может даже привести к продолжению нисходящего тренда), мы будем продавать, пытаясь скальпировать часть рынка, оставляя короткую с целью прибыли 50% от первоначального верхнего спружинивания.
Как мы узнаем, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось? Так как цена движется вверх, мы разместим Sell Stopы ниже минимума каждого дня. Если наш стоп будет задет, мы поместим цель взятия прибыли в точке равной 50%.
Эта стратегия приведет нас к торговле против тренда. Если мы будем управлять торговлей и нашими деньгами должным образом, то эта тактика будет не часто причинять нам боль.
Как всегда, мы должны использовать один набор контрактов для покрытия расходов. Мы не можем думать о взятии прибыли, пока не сделает это. Если мы сможем сделать это, то мы возьмем другую маленькую прибыль на расстоянии 113 первоначального верхнего спружинивания. Если Вы трейдер с Фибоначчи, Вы можете попробовать взять маленькую прибыль на расстоянии .382 первоначального верхнего спружинивания. Наша заключительная прибыль после подъема до безубыточности будет, когда цена пройдет все 50% расстояние первоначального верхнего спружинивания.
Если наш счет, позволяет взять только два контракта, то мы должны покрыть расходы и затем надеяться на 50% коррекцию. Как можно скорее перенесите стоп на 1/3 расстояние первоначального верхнего спружинивания.
Мы не находимся в этой торговли, чтобы сделать много денег. Если цена продолжит понижаться после точки номер 1, мы не должны оплакивать упущенную прибыль. Как только у цены будет 75% и более коррекция, мы можем продать перед крюком, после точки номер 1.
Если мы действительно сделали деньги, то можем использовать их для установки стопа подальше от ценового действия.
Почему мы хотели бы сделать это? Потому что, если большая 1-2-3 в основании, показывает долгосрочный восходящий тренд. Мы можем добавить деньги, заработанные на нашем скальпе к количеству которым мы обычно рискуем в сделке, для большего комфорта в торговле со стопом на естественном уровне сопротивления.
Давайте посмотрим на несколько графиков, что бы увидеть, как это получилось бы.
В предыдущем примере фактическая сумма восстановления была 65 тиков. Приблизительно можно было сделать 75 тиков. Тогда у нас было бы 75 тиков «свободных» денег для игры с далеко расположенным стопом.
Теперь давайте посмотрим, как это было бы на практике.
Если бы мы пожелали установить стоп по волатильности плюс «свободные» тики, мы могли бы разместить стоп ещё дальше, чем 1684.
В этом случае, мы можем комфортабельно разместить стоп на 1690, на один тик ниже естественной поддержки. Если мы будем выбиты там, то фактически не пострадаем. Мы можем разочароваться, но никакого вреда не будет причинено нашему счету.
Давайте рассмотрим ещё некоторые из этих ситуаций.
Восходящее движение от точки 1 к точке 2 содержит 11 пунктов или 44 тика. После взятия бара «f», рынок откатил на 8 ½ пункта или 34 тика к точке номер 3. После покрытия расходов, мы можем взять маленькую прибыль на 1/3 отката или 15 тиков. Затем мы берем последнюю прибыль на 22 тиках. Это дает нам 37 «свободных» тиков, в дополнение к нашему стопу.
Что относительно внутридневных графиков, там это тоже будет работать? Да, будет, но Вы должны быть уверены, что волатильность сделает необходимые тики.
Хорошим выбором является 120 минутные графики. Вы можете попробовать 60, 30 минутные и даже более мелкие интервалы. Следуя этой стратегии, Вы можете даже использовать 5 минутные графики S&P. Но будьте осторожны, так как 5 минутные графики S&P, могут быть очень быстрыми.
Перевел Кеус.
Комментарии
Отправить комментарий